Его жена Каролина, урожденная Юкскюль-Гилленбанд, была полной противоположностью мужу. Он стоял на земле, а она была устремлена к звездам. Женились они не по любви. Ему было около 45 лет, и он уже подумывал о покое. Ей было 29, и она знала, что затянувшееся ожидание прекрасного принца могло обернуться одиночеством. Он желал взять в жены женщину своего круга. Она тоже не хотела нарушать традиции. Оба они хотели иметь детей. И в марте 1904 года они поженились. Он сожалел о том, что она была протестанткой, но это не имело большого значения. Она была из очень знатной семьи. Ее отец был подполковником австро-венгерской кавалерии. По материнской линии она была прямым потомком фельдмаршала фон Гнейсенау, ставшим наряду с Шарнхорстом и Блюхером организатором военного выступления Пруссии против Наполеона.
Несмотря на то что все в семье было, казалось, как надо, реальность была несколько иной. Каролина не была обычной женщиной. Добропорядочная немецкая жена в те времена должна была подчиняться правилу четырех «К»: Kinder, Kaiser, Küche, Kirche, то есть дети, император, кухня, церковь. Однако обыденная жизнь была ей совершенно чуждой. Она любила музыку, литературу, искусство, красоту, которые заставляли отступить повседневные тяготы. Она поддерживала переписку с поэтами, принимала у себя музыкантов, организовывала свои вечера. Материнские заботы она переложила на других. Кухня для нее заключалась в подчеркивании карандашом блюда в меню. К тому же чаще всего это делала гувернантка. Она любила разговаривать с детьми, наставлять их, ласкать, но всем остальным занималась кормилица. Она была ветреной, смешливой, беззаботной и искренней. По портрету юных лет ее можно было принять за англичанку дорафаэлевских времен, настолько она казалась тонкой, с устремленным в бесконечность взором, со строптивой и ироничной улыбкой, словно она была полностью оторвана от превратностей судьбы. Однако она вовсе не была законченной эгоисткой. Современники единодушно отмечали ее психологическое чутье, ее такт и умение владеть собой. Она вскоре стала подругой королевы Шарлотты, супруги старого короля Вильгельма. Каролина была полностью ей предана. Для того чтобы доставить удовольствие своей королеве, она стала ездить верхом, хотя до смерти боялась лошадей.