Ничто не предвещало, что мальчика из бедной и неграмотной семьи ждет великое будущее в китайской литературе. Лао Шэ от рождения была уготована судьба мелкого торговца или ремесленника. Об образовании сына мать и не думала, ведь расходы на обучение стали бы непосильным бременем для их скудного бюджета. Однако в начале 1905 г. дальний знакомый семьи Шу, маньчжурский аристократ Лю Шоумянь, за свой счет определил мальчика в начальную школу при буддийском монастыре Чжэнцзюэсы, где он и проучился до лета 1908 г. Обучение велось в конфуцианском духе по старым начетническим методикам. С 1908 по 1913 г., опять же с финансовой помощью Лю Шоумяня, Лао Шэ закончил государственную начальную школу и уже перешел было в среднюю, когда выяснилось, что состояние его покровителя практически полностью истрачено на благотворительность. Родственники уговаривали юношу оставить учебу и пойти работать. Однако ему тайком удалось сдать экзамены и поступить в Пекинское педагогическое училище, где учащихся брали на полное казенное содержание.
Склонность к литературе проявилась у Шу Цинчуня еще в школе, но формирование литературных привязанностей и вкусов произошло уже в училище. Благодаря своим способностям будущий писатель сразу стал любимым учеником директора Фан Вэйи, блестящего каллиграфа и знатока классической литературы. Под его руководством будущий писатель учился писать стихи старых форм, сочинения в прозопоэтическом жанре фу, штудировал поэзию Лу Ю, У Вэйе и эссе Тунчэнской школы. Кроме того, в годы учебы Лао Шэ часто ходил на выступления сказителей, что привило ему любовь к песенно-повествовательным жанрам китайской литературы.
В 1915 г. он, как это было принято тогда в Китае, берет себе новое имя Синчи – «Пробудившийся глупец», но вскоре меняет его на Шэюй – «Отказ от себя». Если смотреть на начертание, то знаки Шэ и Юй являются двумя составляющими фамильного иероглифа Шу. Основной псевдоним писателя, Лао Шэ, изначально был формой приятельского обращения к нему друзей, где Лао – старина, а Шэ – первый иероглиф из имени Шэюй.
Сразу после окончания училища в июле 1918 г. Лао Шэ назначают директором начальной школы. В сентябре 1920 г. он становится инспектором отдела просвещения. И в карьерном, и в материальном плане это был огромный скачок. В его обязанности входила проверка школ во вверенном ему округе. Однако активная деятельность осложнила его отношения с местными властями.