В то время монгольские отряды осаждали удерживаемый китайцами Кобдо. Джа-лама возглавил один такой отряд, а после того, как город был взят, превратился в самого могущественного человека на северо-западе Халхи. Через год это уже не нищий бродячий лама, а владетельный князь. У него около двух тысяч семей данников, сотни солдат, многочисленная челядь. Его ставка близ монастыря Мунджик-Хурэ отличалась необычайной правильностью планировки. В центре возвышалась огромная белая юрта самого Джа-ламы, которую в разобранном виде перевозили на двадцати пяти верблюдах. В ставке поддерживалась исключительная чистота. Запрещалось испражняться не только на зеленую траву, что не допускалось и монастырскими уставами, но даже на землю. Кочевники воспринимали это как шокирующее нововведение.
Джа-лама не пил, не курил и сурово наказывал за пьянство. Лам, уличенных в этом грехе, он “расстригал” и принуждал поступать к нему в солдаты. В нем можно заметить черты восточного владыки, стремящегося к модернизации на западный манер. Своих цириков Джа-лама одевал в русскую военную форму, сам под монашеской курмой носил офицерский мундир, выписывал из России сельскохозяйственные машины, собираясь приучить часть данников к земледелию, при этом требовал поклонения, безусловной покорности и лично пытал врагов, сдирая у них полосы кожи со спины. Согласно древнему обычаю, после взятия Кобдо его знамена были освящены кровью побежденных. Он собственноручно, по особому ритуалу, заживо вырезал сердца у пленных китайцев.
Власть и влияние Джа-ламы отчасти основывались на мистическом страхе перед ним. Считалось, что ему покровительствуют духи, а он умело поддерживал веру в свои сверхъестественные способности. Бурдуков, живший вблизи Мунджик-Хурэ и заезжавший к нему в гости, однажды по ошибке сфотографировал его на уже использованной пластине, где был заснят он сам. Два кадра совместились, при проявке снятый издали и, следовательно, маленький Бурдуков очутился на правом рукаве большого Джа-ламы, который позировал на близком расстоянии. Это истолковали как сотворенное Джа-ламой чудо.
Спустя два года после того, как Бурдуков и Унгерн вместе ехали из Улясутая в Кобдо, Джа-лама был арестован казаками и увезен в Россию, но в Монголии, естественно, в это не верили. Венгр Йожеф Гелета, сидевший в лагере для военнопленных под Верхнеудинском и в 1922 году попавший в Ургу, со слов знакомых монголов передает характерную, видимо, историю о попытке казаков захватить Джа-ламу, которого они в результате длительной погони прижали к берегу озера Сур-нор: “Перед ним была водная гладь, позади – преследователи. Монголы из расположенного рядом небольшого кочевья, затаив дыхание, ждали, что в следующий момент Джа-лама будет схвачен. Вдруг они с изумлением заметили, что казаки свернули в сторону и вместо того, чтобы скакать к Джа-ламе, спокойно стоявшему в нескольких ярдах от них, галопом бросились к другому концу озера. «Он там! – кричали казаки. – Он там!» Но «там» означало разные места для каждого из них. Разделившись, они поскакали в разные стороны, затем вновь съехались и напали друг на друга со своими длинными пиками, убивая один другого. Каждому казалось, что он убивает Джа-ламу”.