Как пишет его кузен Арвид, уже тогда он “приобрел обширные познания о стране и населяющих ее людях”. По словам Князева, Унгерн “услыхал голос подлинной, мистически привлекавшей его Монголии” и “до краев наполнился настроениями”, которые вызывают “ее причудливые храмы” и “зеленые ковры необъятных падей, и люди ее, как бы ожидающие могучего толчка, чтобы пробудиться от векового сна”. Если отбросить красоты стиля и намек, что монголы дождались-таки человека, давшего им этот “могучий толчок”, все примерно так и обстояло. Унгерн говорил, что еще во время первой поездки в Халху “вера и обычаи монголов ему очень понравились”. В Кобдо он стал изучать монгольский язык, и хотя едва ли за полгода успел им овладеть, какие-то основы были заложены уже тогда. Впоследствии он будет вполне сносно на нем изъясняться.
Писали, будто в те месяцы ему удалось завязать “знакомства с князьями, гэгенами и влиятельными ламами”, но это маловероятно. Столь же сомнительно известие, будто в Кобдо, “не будучи ревностным сыном лютеранской церкви”, он втайне “принял ламаизм”. Увлечение Унгерна буддизмом – вариант обычного для людей его типа интереса к “мудрости Востока”.
Этот интерес разделял ставший вскоре известным философом граф Германн фон Кайзерлинг, земляк и дальний родственник Унгерна, по матери происходивший из рода Унгерн-Икскюлей. При пятилетней разнице в возрасте (Кайзерлинг был старше) они познакомились в детстве. Отец будущего философа и отчим Унгерна были соседями по имению и вместе с семьями навещали друг друга. В написанных под конец жизни мемуарах Кайзерлинг не раз упомянет о товарище детских лет, а его единственная дочь выйдет замуж за младшего брата Унгерна, Константина.
В 1911–1912 годах Кайзерлинг совершил кругосветное путешествие, посетил Японию, Корею, Китай, Индию, а по возвращении в Эстляндию написал принесший ему славу двухтомный “Путевой дневник философа”. По отклику, который эта книга вызвала у современников, ее можно сравнить лишь с “Закатом Европы” Шпенглера. Из-за начавшейся вскоре Первой мировой войны она увидела свет только в 1919 году, но была закончена пятью годами раньше. Унгерн, вернувшись в Ревель из Кобдо, мог читать ее в рукописи. “Я был тогда настолько одержим Востоком, что долго не мог представить себя западным человеком”, – писал Кайзерлинг. В этом Унгерн был его двойником