Накануне выступления армии в поход он несказанно обрадовался: «Наконец-то я попал в родную стихию!» Но когда взору Давыдова представилась картина настоящей войны, которую он увидел на равнине недавно остывшей Морунгенской битвы, где русские войска под командованием генерала Маркова понесли урон, его пыл и восторг заметно поубавились.
Пред ним предстала равнина смерти, с посеченной картечью конницей, с горами мертвецов... Неподвижные тела солдат отверстыми, тусклыми очами глядели в небо. Однако им не суждено уже было ничего увидеть вокруг себя. Тела воинов были разбросаны и обезображены в пылу страшного и грозного пира. Мрачный вечер наводил синеватую бледность на недавно еще столь пылкие лица. Поутру, перед битвой, тут еще бушевали страсти, играли надежды, сияли ясные очи, не ведающие горечи поражения.
– Ну что, бравый гусар, ты по-прежнему столь же неколебим и тверд духом? – спросил Давыдова Шинкарев.
– Не до веселья мне...
– Выходит, сознание твое помутилось... Ты спасовал, Денис?
– Никоим разом! Я верен присяге, я слуга Отечества! Буду с честью воевать до победы.
– Ну что ж, – усмехнулся Шинкарев. – Юн – с игрушками, а стар – с подушками...
– Не понимаю тебя, Яков? Поясни!
– Поймешь, когда повоюешь с мое, когда вдоволь понюхаешь пороха!
Впоследствии Давыдов не раз вспоминал этот разговор с Шинкаревым после кровавой Морунгенской битвы.
Багратион, квартировавший в просторном доме немецкого поселянина, радушно принял Давыдова. На голове генерала возвышался картуз из смушки, он кутался в бурку, из-под которой выглядывала шпага. Шпагу эту, дар Суворова за доблесть, проявленную в Итальянском походе, Багратион хранил как зеницу ока и не расставался с ней до конца жизни.
Свита князя одевалась тепло, но вовсе не нарядно. Поначалу это удивило Давыдова, а спустя несколько часов он и сам из-за жгучих крещенских морозов, свирепствовавших на дворе, тоже облачился в полушубок.
Страдные январские дни 1807 года русская армия, части которой были растянуты и ослаблены, под непрерывным натиском войск Наполеона медленно отступала к прусскому городу Прейсиш-Эйлау. За время службы военной Давыдову пришлось быть свидетелем многих бед и беспорядочных отступлений, но никогда и нигде не довелось видеть ничего подобного. Кавалерийские и пехотные колонны постоянно сталкивались с обозами и артиллерией – это затрудняло движение войск.