16 мая 1703 года Александр Данилыч участвовал в закладке крепости Санкт-Петербург («Санкт Питер бурх»), ставшей через несколько лет столицей России, и вскоре сделался ее генерал-губернатором, а также – губернатором возвращенной от шведов Ингерманландии (Ижорской земли). Вскоре ему привелось участвовать во второй осаде и штурме Нарвы: под стенами крепости «разыграли» сражение между русскими и шведскими войсками, чтобы выманить часть гарнизона Нарвы на подмогу «своим», так вот «шведами» командовал царь, а русскими – Меншиков. Хитрость удалась, и после взятия крепости он был назначен генерал-губернатором «нарвских и всех завоеванных земель».
Александр Данилыч мужественно руководил обороной Санкт-Петербурга от шведского флота в мае—июне 1704 года, за что был пожалован генерал-поручиком. Спустя год Петр направил своего ближайшего сподвижника во главе кавалерийского корпуса на помощь союзнику – польскому королю и саксонскому курфюрсту Августу II Сильному. За победу над шведским ставленником Станиславом Лещинским Август II наградил Меншикова высшим польским орденом Белого Орла, а император Священной Римской империи Леопольд I пожаловал его, по просьбе Петра, княжеским титулом. Теперь Алексашка именовался – светлейший князь…
Храбрость его и военная изобретательность были изумительны. Под Гродно 40-тысячной русской армии угрожало окружение превосходящими силами Карла XII – светлейший вывел ее из окружения и спас. Он руководил строительством Печерской крепости в Киеве для обороны города от шведских войск, командовал русской кавалерией в Польше.
Он успевал везде и всюду, нигде не зная поражений. Возглавил лихую кавалерийскую атаку в сражении при Калише, увенчавшемся блестящей победой русских войск, за что был награжден драгоценной тростью, изготовленной по собственноручному чертежу Петра I. Ну а Август II подарил светлейшему князю местечко Оршу, откуда, по преданию, происходил род Меншикова (вернее, начал вдруг происходить, когда понадобились более «увесистые» предки, чем батюшка-плотник).
Впрочем, ценил его Петр не за этих выдуманных предков, а за неустрашимость и отвагу. В сражении у села Доброго (30 августа 1708 года) Меншиков командовал кавалерией, действия которой, по сути, обеспечили победу над шведами. Он вел авангард корволанта