По воспоминаниям современников, Горацио Нельсон был весьма мал ростом и очень тщедушен, однако эти внешние недостатки возмещались живостью характера. Односельчане даже много лет спустя помнили его, маленького и непоседливого, в зеленом сюртучке, пускающего с мальчишками в придорожной луже бумажные кораблики. Друзьями будущего флотоводца были большей частью мальчики-подпаски с ближайших ферм, а потому понимание простого люда, к которому отчасти принадлежал и он сам, было присуще Нельсону с раннего детства. Из братьев и сестер более всего Горацио дружил с братом Уильямом, который был на год старше его.
Семейная хроника Нельсонов сохранила сентиментальное воспоминание о том, как однажды маленький Горацио стал причиной невероятного переполоха: он без спроса ушел с приятелем собирать птичьи яйца и не вернулся к ужину. Дело в том, что как раз в то время неподалеку расположился цыганский табор и домашние не без основания боялись, как бы те не украли ребенка, что в те времена было делом весьма не редким. Уже в сумерках пустились на поиски. Бабушка Горацио нашла его на берегу ручья, через который малыш не мог переправиться. Обрадованная, она спросила не менее обрадованного внука:
– Горацио, неужели даже страх и голод не заставили тебя идти домой?
– Страх? – будто бы переспросил ее маленький Нельсон. – А кто это такой? Я никогда его не видел!
Бабушка начала было объяснять, но Нельсон никак не мог понять и все спрашивал:
– Какого он цвета? А он большой?
Остался в семейных преданиях и такой случай. Когда подросший Горацио был определен в частную школу Пастон в Норт-Уолше, то сумел отличиться храбростью и там. Дело в том, что у директора школы был сад с грушевыми деревьями. Сад окружала высокая стена, а сочные плоды являлись заветной мечтой всех учеников. Лезть в сад мальчики, однако, боялись: их могли поймать и наказать. Не побоялся лишь маленький Нельсон. Перебравшись через стену, он оборвал практически все деревья и выложил перед друзьями целый мешок спелых груш. Сам он от груш отказался, сами по себе они его не интересовали. Впоследствии Нельсон рассказывал, что совершил свой дерзкий рейд в директорский сад только потому, что остальные струсили. Разумеется, директор, увидев утром свой сад обчищенным, пришел в ярость. Но все его дознания завершились ничем: Нельсона никто не выдал.