В конце сезона 1978 г. Ненашев сломал ногу во время тренировки и после трехнедельного запоя был отчислен из состава «Спартака» за нарушение режима. С декабря 1978 г. работал тренером в детско-юношеской спортивной школе. В феврале 1979 г. за драку с тестем – подполковником ВДВ Усольцевым Ю. К. был задержан на пятнадцать суток, уволен из ДЮСШ за нарушение трудовой дисциплины и развелся с первой женой – Евгенией Усольцевой. (В браке Ненашев и Усольцева состояли с 1974 г., имели сына Игоря 1975 г. рождения.) В марте 1979 г. Ненашев с матерью, еврейкой по национальности, подали заявление на выезд в Израиль и в сентябре того же года выехали из СССР, но не в Израиль, а в соответствии с широко распространенной в то время практикой сначала в Италию, а через четыре месяца – в США. Рыклина и Ненашев обосновались в Нью-Йорке, где последний стал работать таксистом. Практически сразу по приезде в Соединенные Штаты он женился на советской эмигрантке Юлии Чернявской. В декабре 1980 г. у них родился сын Роберт. В 1983 г. Ненашев с Чернявской развелись. Во время бракоразводного процесса Рыклина дала ложные показания, обвинив невестку в том, что она избивала ребенка. Постановлением суда Чернявской было запрещено встречаться с сыном, после чего она вместе с отцом переехала из Соединенных Штатов в ФРГ и до настоящего момента проживает в Мюнхене. В 1985 г. Ненашев открыл в Бруклине русский спортклуб, но менее чем через полгода обанкротился. В 1987 г. приобрел две бензоколонки в Бруклине. Был оштрафован на десять тысяч долларов за нарушение требований техники безопасности и несоблюдение технических норм (разбавлял бензин водой). В 1989 г. продал бензоколонки и успешно вложил деньги в игорный бизнес. По данным нью-йоркской полиции, поддерживал тесные связи с русскими преступными группировками в Америке. Несколько раз давал официальные показания окружному прокурору по подозрению в соучастии в вымогательстве. С 1997 г. Ненашев постоянно проживает в Москве, является совладельцем сети мотелей и бензоколонок (см. рапорт от 24.03), пользуется покровительством О. Гагуа. Из старых знакомых поддерживает тесные отношения с К. Волгиным, ныне полковником милиции, заместителем начальника контрольного отдела внутренней службы МВД РФ, и Анатолием Паршиным, в прошлом игроком «Спартака», в настоящее время – вице-президентом клуба. Привлек к участию в бизнесе сына от первого брака – Игоря Ненашева и сожительницу – Корнилову Анжелику Иосифовну.