В начале правления Пётр умножил свои «потешные» полки, плавал по Белому морю. Там он утвердился в мысли овладеть Балтикой. Но сначала требовалось решить вопрос об Азове – война с Турцией, начатая Софьей в 1686 году, еще не завершилась. Азов казался ему наиболее доступным пунктом, но турки при осаде получали все необходимое по морю, и для взятия морской крепости требовался флот. Мобилизационная экономика, как оно и должно быть, началась с выполнения военного заказа. В руководстве во множестве появились новые люди.
В Воронеже построили мелкие суда – 23 галеры, и большой корабль «Апостол Пётр». Весной 1696 года под командой Ф.Я. Лефорта они по Дону спустились к Азову; турецкий флот сожгли казаки. Сухопутное войско воеводы А.С. Шеина осадило Азов с суши, и через два месяца крепость сдалась.
Для создания флота на Азовском море бояр, дворян, духовенство и посадских людей объединили в «кумпанства», которые должны были построить 52 судна, а шестьдесят молодых знатных людей послали в Европу изучать корабельное дело.
Последовавшая вскоре поездка за границу убедила Петра в значении Балтики как прямого пути на Запад, – но берега Балтийского моря принадлежали Швеции. Для борьбы с ней Пётр заключил союз с Речью Посполитой (Польшей) и Данией. Северную войну со Швецией начали саксонские войска польского короля Августа II (он был еще и саксонским курфюрстом). В 1700 году они вступили в Ливонию. Датчане вторглись в Голштинию и изгнали герцога, союзника Швеции. Август II осадил Ригу, 35 тыс. русских – Нарву.
Но молодой шведский король Кард XII быстро разбил Данию, заключил с ней мир и двинул войска на помощь Нарве. Русская армия не ждала нападения и была плохо обучена. Удар 8 тысяч шведов вызвал панику, иностранные офицеры сдались в плен. Только Семеновский и Преображенский «потешные» полки устояли и выговорили условие отступить с оружием. Шведы выпустили медаль с изображением плачущего Петра, и обратились против Польши, а Россия получила передышку.
Под Нарвой Россия потеряла всю артиллерию; взамен отлили за год 300 пушек из колоколов, и обучили две новые армии. Первая дважды разбила врага в Лифляндии, а потом присоединилась ко второй, которая направилась к устью Невы. Затем в октябре 1702 года взяли крепость Нотебург (Орешек), а это был ключ к морю, и Пётр переименовал крепость в Шлиссельбург (Ключ-город). 1 мая 1703 года взяли крепость Ниеншанц в устье Невы и вблизи нее, на Заячьем острове, 16 мая 1703 года заложили Санкт-Петербург.