Анализ рисков – работа для математиков. Люди должны знать основы машинного обучения, уметь использовать большие данные в кредитном скоринге, выявлении мошенничества, идентификации. Евгений Ивашкевич приводит такой первичный набор знаний для риск-аналитика в области кредитного скоринга:
Наивный Байесовский классификатор
Логистическая регрессия
Композиции деревьев
Gradient boosting
Нейронные сети
Также нужно знать:
Системы обработки больших объемов данных. Hadoop. Spark.
Real time authentication. Кластеризация. EM-алгоритм
Обучение с подкреплением
Маркетинговая задача привлечения
Не поняли? Ничего страшного, я тоже.
Евгений Ивашкевич, директор по рискам Тинькофф Банка:
«Кризисы 2008 и 2014 годов протекали совершенно по-разному. Первый – внешнее шоковое воздействие. После американских катаклизмов по нам пришелся мощный удар цунами, и мы, надо признать, в тот момент оказались не вполне готовы. Отчасти мы поверили словам президента Медведева, что у нас в России тихая гавань. И действительно, в мире кризис стартовал летом 2007 года, а к нам шел больше года. Но все-таки добрался. Но резкий рост неплатежей наблюдался всего четыре месяца в начале 2009 года.
У кризиса-2014 совершенно другая природа. Он наш, российский, рукотворный. Его создали банки, увлекшиеся кредитованием и понастроившие бизнес-планов. Рынок оказался не глубоким морем, а озером, куда зашли огромные фрегаты («Хоум Кредит», «Русский стандарт», Восточный банк, Альфа-банк и др.). Они в эту лужу просто не поместились. Клиенты оказались одни и те же на всех.
Из-за рукотворности кризис-2014 рассасывался долго. Даже через три года сказать о его полном окончании нельзя. Риски намного улучшились, но есть опасность второй волны. Банки снова активно кредитуют. Не факт, что люди научились на прошлых ошибках.»
Как я уже писал во второй главе, традиционное обсуждение стратегических вопросов на выезде пришлось на черный вторник, 16 декабря 2014 года. Тогда обсуждение отменили и вернулись в офис бороться с валютным кризисом.
Новый офсайт решили провести в любимом Суздале, славящемся прекрасными церквями, построенными на деньги купцов – предпринимателей XVIII и XIX веков.
Я назвал это мероприятие Советом в Суздале по аналогии с Советом в Филях, когда в сентябре 1812 года русские генералы решили временно сдать Москву Наполеону, чтобы накопить сил и дождаться холодов.