Вернувшись в Москву, Сандунов не проиграл. Он стал любимым московским комиком. На деньги, полученные от императрицы в качестве свадебного подарка, был куплен большой участок земли на берегу реки Неглинки. Сперва актер хотел построить там дом, усадьбу в московском стиле. Но – как говорят, не без совета жены – решил вложить деньги в выгодное предприятие, и на Неглинке были построены публичные Сандуновские бани.
Эти бани ни в какое сравнение не шли с тогдашними московскими избушками для помывки, которым был утыкан берег той же Неглинки. У Сандунова воду из реки не надо было таскать – по проведенному водопроводу она сама поступала в краны. Залы были просторные, с диванами, коврами и зеркалами. Благородные посетители получали серебряные шайки. Еще одно новшество было введено: мужчины и женщины теперь мылись отдельно. Таким образом, мытье из разряда семейного ненавязчиво переводилось в разряд клубный. В самом деле, Сандуны довольно скоро стали своеобразным клубом, где встречались богатые и знатные москвичи. Доходы от бань восполнили дыру в бюджете, возникшую, когда Сила Сандунов в 1810 году оставил сцену.
Семейный бизнес процветал, сама же семья Сандуновых развалилась. Причиной тому была супружеская неверность Силы Николаевича. При разделе имущества бани, поскольку они были построены на средства жены, отошли к Елизавете Урановой, хотя и продолжали называться Сандуновскими.
После смерти Урановой в 1826 году у бань поменялось несколько хозяев. В конце XIX века обветшавшее здание снесли и на том же месте построили новые бани. С прежним названием. Даже не бани – термы. Это античное слово как нельзя лучше подходило к открытому в 1896 году новому зданию Сандуновских бань. Роскошные залы, отделанные мрамором и гранитом, новейшие инженерные решения: вентиляция, электричество, водопровод с фильтрованной водой. Посещать Сандуны стало престижно. В дорогих кабинетах побывало немало знаменитостей.
После Октябрьской революции прославленные бани стали обычным банно-помывочным комбинатом. При реконструкции в 1944 году подлатали помещение и вернули подобие блеска царских времен. Сюда опять стали стекаться важные персоны и знаменитости (на этот раз советские), а вслед за ними – инженеры и служащие. Поход с друзьями в баню превратился в весьма распространенную и поощряемую форму досуга. О московских Сандунах узнали по всему Советскому Союзу.