А ревновать-то Павла было за что. Еще при жизни Натальи Алексеевны ей во фрейлины была зачислена выпускница Смольного института благородных девиц Екатерина Нелидова (кстати, она была в дальнем родстве с Гришкой Отрепьевым – самозванцем, которого мы знаем как Лже-дмитрия I). Она родилась в 1758 году, была на год старше Марии Федоровны и, стало быть, придворной дамой стала в 18 лет. Это была невысокого роста, веселая и бойкая девушка, со смуглой кожей, темными волосами и черными глазами. Среди выпускниц Смольного института она выделялась своими артистическими способностями. Именно за это она и была пожалована Екатериной II во фрейлины, награждена тысячей рублей и бриллиантовым перстнем.
Когда Наталья Алексеевна умерла, фрейлина Нелидова по наследству досталась новой жене Павла – Марии Федоровне. Поначалу Павел не питал к Нелидовой никаких чувств и даже посматривал на дурнушку с некоторым неодобрением. Но постепенно он изменил свое отношение к девушке, обнаружив в ней достоинства и таланты, которых раньше не замечал. Отныне она стала для него самым близким лицом и доверенным другом. Она стала фавориткой Павла Петровича. Разлюбил ли Павел при этом Марию Федоровну? Трудно сказать. Скорее, она не нашла с ним общего языка. А вот Нелидова нашла, и они стали друзьями. Многие злословили на этот счет, но любовь Павла к Нелидовой была чисто платонической.
Новое увлечение Павла не замедлило сказаться на семейных отношениях – чем веселее и оживленнее была фаворитка, тем грустнее становилась Мария Федоровна. Во всех отношениях Катенька Нелидова была полной противоположностью великой княгине, ее веселые выходки, смех, милое воркование совершенно не соответствовали нордическому хладнокровию Марии Федоровны.
Вначале увлечение мужа даже забавляло ее: вам нравятся дурнушки? Тем хуже для вас… Однако вскоре Мария Федоровна почувствовала, что ревность сжигает ее сердце. В ее душу закрались тревога и неуверенность. Накануне очередных родов она пишет одному корреспонденту: «Вы будете смеяться над моей мыслью, но мне кажется, что при каждых моих родах Нелидова, зная, как они бывают для меня трудны и что они могут быть для меня гибельны, всякий раз надеется, что она сделается женой Павла». Страсти накалились до такой степени, что Мария Федоровна решила пожаловаться на мужа своей свекрови, Екатерине II. Но императрица была мудрой женщиной. Она подвела невестку к зеркалу и сказала: «Посмотри, какая ты красавица, а соперница твоя просто маленький монстр; перестань кручиниться и будь уверена в своих прелестях». Мария Федоровна действительно была красивой – высокая блондинка с приятным лицом.