5 января великая княгиня Елизавета Федоровна написала цесаревичу Николаю, которого в эти дни не было в Петербурге (он совершал большое путешествие по странам Востока и находился то ли в Сингапуре, то ли на острове Ява): «Дорогой Ники! Первые мои строки, посланные тебе в новом году, надеюсь, принесут новость, которая доставит тебе удовольствие. Я наконец решила присоединиться к вашей религии и хочу сделать это к Пасхе, чтобы иметь возможность причаститься на Страстной неделе. Это великий шаг, так как для меня начнется новая жизнь, однако я верю, что Господь благословит такое решение».
Переход великой княгини Елизаветы Федоровны в Православие совершился 13 апреля, в Лазареву субботу. На следующий день великий князь Константин Константинович Романов (известный в литературе под псевдонимом «КР») сделал в своем дневнике запись: «Трогательный обряд присоединения совершился у Сергея в его домовой церкви, рано утром. Присутствовали государь, все семейство (кроме Михен и моей жены, которым как лютеранкам было неудобно присутствовать), некоторые близкие знакомые. За обедней Элла причастилась».
Император Александр III благословил невестку иконой Нерукотворного Спаса, с которой Елизавета Федоровна не расставалась до конца жизни. День перехода в Православие она ежегодно отмечала как большой праздник.
Обряд получился особенно трогательным, потому что был окрашен прощанием: после Пасхи великий князь Сергей Александрович с супругой покидали Петербург и переезжали в Москву. 26 февраля, в свой день рождения, император Александр III объявил о назначении им младшего брата, великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатором Москвы.
Такое ответственное назначение для тридцатичетырехлетнего Сергея Александровича Романова, командира Преображенского полка в Санкт-Петербурге, стало полной неожиданностью и знаком высокого доверия. Московский генерал-губернатор фактически был государевым наместником во всей Центральной России: помимо Москвы, в его ведение входило управление еще десятью губерниями.
«После семи счастливых лет нашей супружеской жизни, которую мы провели с нашими дорогими родственниками и друзьями здесь, в Петербурге, теперь мы должны начать совершенно новую жизнь и оставить нашу уютную семейную жизнь в городе. Мы должны будем сделать так много для людей там…», – писала отцу великая княгиня Елизавета Федоровна.