К месту трагедии на извозчике примчался адъютант великого князя, Владимир Федорович Джунковский, который вспоминал: «Трудно описать грустную картину, представившуюся моим глазам, – полная тишина вокруг, народу мало, солдаты и офицеры несут что-то покрытое солдатской шинелью, за которую придерживается великая княгиня со спокойным лицом».
Удивительное самообладание Елизаветы Федоровны отмечали все, кто видел ее в эти трагические дни. Великая княгиня не плакала на людях, лишь белое, неподвижное, словно окаменевшее лицо выдавало ее глубокую, невыразимую скорбь. Она лично отвечала на многие письма и телеграммы с соболезнованиями и, как вспоминают, тихо и неподвижно стояла на коленях у гроба мужа во время панихид, которые служились почти без перерыва, с утра до позднего вечера. Должно быть, именно тогда Елизавета Федоровна испытала утешительную силу православной веры с ее долгими заупокойными службами и молитвами за души ушедших в мир иной.
«Элла изумительна: она делает все, что должно, думая только о других, но не о себе, принимает всех желающих выразить ей участие, часто ходит ко гробу, на панихиды, которые то и дело служат различные общества, учреждения, полки, заведения, и, кроме того, на официальные в два и восемь», – записал в дневнике великий князь Константин Константинович, приехавший на похороны из Петербурга как официальный представитель от семьи Романовых. Государя с императрицей отговорили ехать в Москву из опасения новых терактов.
В день трагедии Елизавета Федоровна навестила в больнице получившего тяжелые ранения кучера великого князя Андрея Рудинкина. Очнувшись, он первом делом спросил о Сергее Александровиче, и врачи не стали волновать больного печальным известием. Великая княгиня нарочно приехала в Яузскую больницу не в трауре, а в светлом платье и во время разговора с больным не проронила ни слезинки. На вопросы о здоровье Сергея Александровича, она тихо сказала: «Он направил меня к вам…»
Но особенно всех поразило, когда через три дня после гибели мужа Елизавета Федоровна посетила в тюрьме его убийцу Каляева, уговаривая его покаяться и подумать о спасении свой души.
«…Элла ездила к убийце Сергея; она долго говорила с несчастным и дала ему образок… Такое мужество, такая высота души прямо невероятны. Она – святая», – записал в дневнике изумленный великий князь Константин Константинович.