В один из воскресных дней 1290 года блаженный Прокопий стал призывать всех в храме: «Покайтесь, братие, во грехах своих, поспешите умилостивить Бога постом и молитвой, иначе город погибнет от града огненного!»
Устюжане, однако, не вняли предупреждению. И ровно через неделю после его проповеди случилось бедствие! В полдень показалось на горизонте черное облако, которое быстро росло и полностью закрыло небо над Великим Устюгом! В черном небе сверкали молнии, а громовые раскаты сотрясали землю и стены домов.
Люди в ужасе устремились в соборный Успенский храм и увидели там перед иконой Благовещения блаженного Прокопия! Народ с покаянными воплями взмолился вместе с Прокопием перед ликом Богоматери о спасении. Неожиданно от иконы Благовещения «потекло миро и по храму разлилось благоухание»!
А черная туча тем временем ушла на запад и в 20 верстах от Великого Устюга разразилась невиданным градом, покалечившим даже вековые деревья!
Это событие послужило основанием для установления празднования Устюжской иконы Божьей Матери. В 1567 году эта икона была перенесена в Москву и вставлена в иконостас Успенского собора.
На склоне лет в награду за великие подвиги ради Христа ангел открыл блаженному Прокопию время его кончины. А потому 8 июля 1303 года Прокопий пришел к устюжскому Михайло-Архангельскому монастырю и, помолившись у ворот обители, лег на землю и, сложив руки на груди, «мирно отошел к Господу».
Согласно пожеланию, его похоронили близ соборного Успенского храма на берегу реки Сухоны. Камень же, на котором часто сидел и молился Прокопий, положили у его могилы, в качестве надгробия. В 1458 году над местом его упокоения возвели часовню. С того времени стали отмечать и праздник блаженного в день 8 июля.
А через 150 лет после кончины Прокопия случилась страшная чума! Люди в ужасе пытались бежать из города, но это им не удалось, поскольку власти устроили заградительные заставы, дабы не допустить распространения эпидемии. И в эти дни полного отчаяния людям стал являться в снах блаженный Прокопий! Он будто бы говорил, что эпидемия отступит, если горожане построят в Великом Устюге церковь в память о нем.
Люди стали собирать деньги на церковь, и чума отступила. А все, кто дал деньги на храм или обещал помогать его строить, пережили эпидемию живыми и здоровыми!