Великий князь Георгий писал тогда, в июле, жене из Вологды: «Мы в заключении уже 14 дней, и это ужасно, что никто здесь не объясняет нам причину… Многие из наших охранников помнят меня по фронту. Мы все вместе очень вежливо разговариваем друг с другом. Их идеи – невероятная смесь, виной чему большевистская пропаганда, которой их пичкают. Они словно толпа введенных в заблуждение детей… Вчера вечером мы ходили в церковь, и (там) были помещены за железной решеткой как звери… По требованию Урицкого нас теперь должны перевести в Петербург. Мы полагаем, что нас отсюда удаляют, чтобы мы не попали в руки союзников. Но с другой стороны, после всех этих ужасных новостей об убийстве полковника-царя и всей его семьи я не могу быть уверен, что они не сделают то же самое и с нами. Я уверен, что там они посадят нас в тюрьму, и, может быть, мы будем осуждены. Я не боюсь этого, потому что моя совесть чиста, и с помощью Божьей я спокойно умру».
Некоторое время спустя великий князь Георгий написал своей жене, что он лично не боится смерти, потому что все стало таким жалким в его стране, все потеряно, но для него, и он сам теперь не нужен России, где больше нет царя. И далее: «Я более чем спокоен, и ничто не тревожит меня более. Бог дал мне мужество, и мое сердце уже вполне пришло в себя после шока, который я пережил в январе в Гельсингфорсе, когда, после того как зажег свет, увидел револьвер, направленный мне в голову, и штык против моей груди… Я уже решил, что если меня прикажут застрелить, то откажусь, чтобы мне завязали глаза, потому что хочу видеть то оружие, которое должно убить меня. Я уверяю тебя, что ничего страшного в этом нет. Если это случится, то это будет в Божьей воле, а почему тогда не умереть с доверием?»
Находившийся тогда в Крыму великий князь Александр Михайлович, муж великой княжны Ксении, родной брат двух великих князей и кузен двух других, дал позднее такую характеристику своим казненным родственникам:
Николай – мечтатель, поэт, историк, человек совершенно республиканского устремления, холостяк без иллюзий, боготворивший воспоминания о своей единственной любви – короле из скандинавских стран.
Георгий – скромный и молчаливый, желавший быть только со своей живописью и со своими детьми.
Дмитрий – орел, гигант, обожавший конину, сознательный и вдохновенный женоненавистник, изучавший Библию и проповедавший Армагедон.