Как мы уже говорили, любой выход на валютный рынок сопряжен с большим риском потерь. Поэтому для того, чтобы минимизировать риски трейдеру перед выходом на рынок необходимо провести определенные расчеты. Прежде чем заняться расчетами по минимизации рисков сначала введем следующий код:
> rm(list=ls(all.names=T))
# удаляем все объекты, оставшиеся после прошлой сессии.
> setwd('C:/Users/Vladimir/Documents/Cloud Mail.Ru/1 ANALITIKA/000 R/000 Книга прогноз доллара с R')
# устанавливаем рабочую директорию.
> library(zoo)
# загружаем в память компьютера библиотеку zoo
> Мои.данные<-read.zoo('Данные.csv', sep = ";", header=TRUE, FUN=as.Date)
# снова загружаем наши данные из файла Данные.csv
> head(Мои.данные)
# смотрим первые 6 строк с загруженными данными
> tail(Мои.данные)
# Смотрим последние 6 строк с загруженными данными
> dim(Мои.данные)
# Смотрим, сколько наблюдений (строк) и переменных (колонок) в файле Данные.csv
[1] 5852 15
> options("scipen"=100, "digits"=4) )
# устанавливаем количество сокращаемых после запятой знаков
# избавляемся от экспоненциального формата представления цифр
> Курс <-Мои.данные[1:5831 ,2]
# загружаем данные по курсу доллара США к рублю с 30 июня 1992 г. по 30 марта 2018 г.
> Курс0<-Курс[5831, ]
# обозначаем как Курс0 – курс доллара США к рублю на 30 марта 2018 г.
> Курс0
2018-03-30
57.2649
# смотрим курс доллара США к рублю на 30 марта 2018 г.
> Лот<-1000
# устанавливаем размер торгуемого микролота=1000 долларам США
> Цена_Лота<-Лот*Курс0
# находим цену лота в рублях на 30 марта 2018 г.
> Цена_Лота
2018-03-30
57264.9
# цена лота в рублях на дату покупки лота по курсу закрытия
Теперь предположим, что в данном случае мы планируем торговать в течение всего апреля 2018 года, то есть в течение 21 торгового дня. При этом в зависимости от характера торговых сигналов (о них мы подробнее поговорим немного позже) трейдер будет открывать или закрывать длинную (короткую) позицию по ценам закрытия на конец торгового дня, либо воздерживаться от участия в торгах. С целью риск-менеджмента составим интервальный прогноз, в рамках которого курс доллара к рублю на момент закрытия торгов будет находится с 1 апреля по 28 апреля 2018 года.