Рассказывали такой случай: гигант любил крошечные комнаты, засиженную мебель, был рабом самых обывательских привычек. Чтобы удалиться от царственного великолепия Зимнего, Петергофского и Царскосельского дворцов, он поселился в скромной резиденции своего прадеда, Павла Петровича. И занял там верхние, самые маленькие и низкие комнаты. Ложем супругов служила старая, чуть ли не со времен Павла I не ремонтированная кровать. Вследствие разницы в весе, матрас ее скоро перекосился, и Мария Федоровна с ее воздушностью скатывалась к супругу. Все просьбы ее о перемене матраса не имели успеха. И вот, однажды, в отсутствие мужа, она приказала заменить матрас. Вернувшись, улеглись и, очутившись не на привычной высоте, царь рассвирепел. Как смогли? Гофмаршала! Убрать! Давай старый! Царица плачет, царь бушует. Занимают прежние высоты. Инцидент исчерпан.
Людей Александр III делил на следующие категории: «жиды», «нежиды», «либералы», «нигилисты», «добрые патриоты», «православные», «иноверцы». К политике он свою жену и близко не подпускал. Во все его царствование не было случая, чтобы он решился на что-нибудь в области управления страной под влиянием жены. Когда Александр III ехал по улице, то убирали народ и по улицам ходили переодетые агенты Охранки. Когда он ехал по железной дороге, то сгоняли целые корпуса. Пускали три поезда с интервалом в 15 минут, неизвестно было, в каком ехал царь. Также Александр III избегал праздников и официальных собраний. По воспоминаниям графа С.Д. Шереметева, в разговоре в привычном для него стиле он нелицеприятно назвал министров «коровами». В марте 1881 г., уже после восшествия на престол, Александр Александрович в разговоре с А.А. Половцовым о необходимости правительственного единства, имея в виду министров отца, в том числе, очевидно, и тех, которые еще продолжали занимать свои посты, пренебрежительно заметил, что «до сих пор министры были такие, что с ними и совещаться не стоило»5.
В апреле 1881 г. великий князь Владимир Александрович рассказал министрам, бывшим в совещании у М.Т. Лорис-Меликова о том, что «в понятиях молодого императора сильно впечатлелась фраза, вырвавшаяся у покойного государя утром злополучного дня 1 марта, когда он, дав окончательное разрешение на предположения графа Лорис-Меликова, по выходе этого последнего из кабинета, сказал молодым великим князьям: «Я согласился, хотя не могу скрыть от себя, что мы идем по пути к конституции». Граф Д.А. Милютин, занесший этот рассказ в дневник, считал, что эти «вещие слова должны были глубоко запасть в мысли обоих молодых царевичей и приготовить почву к восприятию ретроградных теорий Победоносцева, Каткова и компании»