Были выступления в Таганроге и Новочеркасске. В Минеральных Водах Есенин с Мариенгофом и Колобовым прошлись по лермонтовским местам. Они побывали на месте дуэли поэта, посетили домик Лермонтова, о чем в книге посетителей сохранилась запись от 9 августа 1920 года. Далее был Кисловодск, а затем Баку. Из письма Есенина, адресованного Е. Лившиц, мы узнаем, что он в этих местах уже второй раз (никакой информации о первом пребывании нет). В том же письме поэт описывает трогательный случай, как недалеко от станции Тихорецкой маленький жеребенок пытался обогнать поезд, но сил ему не хватило. Этот эпизод послужил появлению на свет лучшей поэмы Есенина «Сорокоуст».
Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
В середине августа 1920 года С. Есенин, А.Мариенгоф и Г. Колобов прибыли в Баку, где остановились на несколько дней, чтобы продолжить свой путь в Тифлис. Служебный вагон, в котором они приехали и продолжали в нем жить, отцепили и поставили на запасной путь, а Колобов должен был решить ряд своих служебных дел. К сожалению, сведений о том периоде пребывания Есенина в бакинских краях не сохранилось. Но можно только предполагать (из письма, адресованного А. Кусикову в Париж, от 7 февраля 1923 года, с борта парохода, плывущего к берегам Европы), что Баку произвел на него удручающее впечатление. Известно, что политическая ситуация в городе, куда приехал Есенин вместе со своими друзьями, была напряженная и нестабильная: здесь за три месяца до этого была установлена советская власть. Время было неспокойное. По городу шныряли банды уголовников и беспризорников, царила хозяйственная разруха, безработица.
Знакомых в городе у Есенина еще не было. Только через месяц на улицах жаркого Баку появится странная личность – его друг, поэт Велимир Хлебников, чья поэзия проросла математикой, и от этого противоестественного объятия он стал даже безумным. В Баку Хлебников примет участие в работе Первого съезда народов Востока, а в апреле 1921 года отправится в Персию. Возможно, что в городе находился другой, не менее странный и загадочный друг Есенина, уже хорошо известный авантюрист и террорист Яша Блюмкин. Если тот еще не успел вновь отправиться в Иран, где поднимал революцию в провинции Гилян. Имеются сведения, что в Баку Есенин познакомился с поэтом-футуристом А. Крученых, работавшем в бакинском отделении РОСТа и выступавшем с лекциями в бакинском университете.