Она начала давать ему уроки балета дважды в неделю, и эти уроки сразу же стали смыслом его существования. «Урок превращался в необычайный ритуал. Все неприятности исчезали». Взяв Рудольфа под свое крыло, Удальцова заодно приучала его к аккуратности, заставляла перед занятиями у станка мыть руки и приглаживать взъерошенные волосы. Вскоре она начала ставить его солистом на концертах. Даже на том этапе его движениям была свойственна женственная мягкость, отчего несколько родителей заметили: если бы не костюм, они бы не поверили, что он мальчик. Тем не менее его горячо хвалили за талант, а иногда чья-нибудь бабушка угощала конфетой. Удальцова часто ставила Рудольфа в пару с десятилетней девочкой по имени Валя, хотя они оба стеснялись танцевать друг с другом.
«Обучение в школах тогда было раздельным, поэтому мальчикам было неловко появляться на людях с девочками, но Рудольф так любил танцевать, что с радостью делал все, что хотела Анна Ивановна. Мы иногда задерживались, чтобы отработать дуэт, но никогда не разговаривали друг с другом, выходили из Дома учителя молча и сразу же расходились в разные стороны».
Тем не менее другие девочки часто дразнили их «женихом и невестой». Они завидовали Рудольфу и Вале, потому что им уделяли особое внимание. Они поджидали Рудольфа перед занятиями, спрятавшись за сугробами, забрасывали его снежками и валяли в снегу, визжа от смеха. «Анна Ивановна знала, что происходит, и ругала девочек, но это повторялось снова и снова». Тогда Удальцова решила направить энергию детей в танец. Она придумала дуэт, в котором Рудольф и Валя перебрасывались мячом и прыгали через скакалку, что помогло им преодолеть неловкость в общении. В другой сценке она воссоздала сцену во дворе. Рудольфа окружали озорные девочки, от которых он должен был убежать. Для этой сценки, «Танец в сабо», Удальцова где-то раздобыла для всей группы настоящие деревянные башмаки. «Балет служил для нее источником вдохновения; она так любила Рудольфа, что сама шила ему все костюмы». Для пастушеского танца Удальцова сшила Рудольфу бриджи, куртку в обтяжку и парик, как в XVIII в., а в романтической «Зимней сказке», поставленной ею по мотивам «Щелкунчика», он играл принца, который выбирает себе в пару Валю, самую красивую снежинку. В конце он оставался на сцене один, открывал глаза и понимал, что все было лишь прекрасным видением, – такое чувство испытывал Рудольф всякий раз, когда возвращался из студии домой.