Молодые же, приехав в столицу, отправились во дворец принца Ольденбургского. Но первую брачную ночь теперь уже великой княгине суждено было провести в одиночестве. Муж оставил молодую жену в спальне и отправился в какой-то клуб, к своим старым приятелям. Ольга вдоволь наплакалась, а потом… уснула. А что еще ей оставалось делать?
На склоне лет она вспоминала: «Мы прожили с ним под одной крышей почти пятнадцать лет, но так и не стали мужем и женой».
Вот ведь как случается в жизни: у этой женщины была молодость, огромное богатство, очень высокое положение в обществе, ее окружали могущественные родственники. Но не доставало главного – обычного человеческого счастья. Она оказалась связанной узами брака с человеком, в общем-то, неплохим, очень добрым, но каким-то нескладным. На досуге он писал милые сентиментальные повести о природе, лесной тишине… Но счастья своей юной жене дать не мог, Ольга оставалась для него лишь носительницей императорской фамилии. А ее сердце, хоть и жаждало любви, все еще было свободно. Как-то она подумала: если рассказать кузену Петру о том, как она тоскует о любви и нежности, он ведь сочтет ее просто сумасшедшей. Усмехнулась горько, и не стала ему ничего рассказывать…
Первую зиму после свадьбы великая княгиня Ольга Александровна провела в огромном особняке мужа на Дворцовой набережной. Позже она так вспоминала это время: «До чего же мне было неприятно находиться там! Между мужем и его родителями за столом то и дело возникали споры. Родители обвиняли Принца Петра в том, что он проматывает свое состояние за карточным столом. Он оправдывался, говоря, что ничему другому его не научили. Язык моей свекрови походил на жало скорпиона. А о вспыльчивости свекра страшно даже вспоминать. Всякий раз, как появлялась такая возможность, я выходила из-за стола, но не всегда мне это удавалось сделать. Иногда Петр мчался к себе в клуб, даже не кончив обедать. Такого рода сцены наблюдали многие, включая прислугу, так что обыватели Санкт-Петербурга, должно быть, хорошо представляли себе “счастливую семейную жизнь”, какой жила семья принца Ольденбургского».
Год спустя великая княгиня с радостью покинула постылое «семейное гнездо». Брат приобрел для нее большой особняк на Сергиевской улице, ставший первым собственным жилищем Ольги. Она безмерно радовалась уготованной ей роли хозяйки, и обставила личные комнаты так, как ей хотелось – просто, если не сказать, строго. Был здесь свой уголок и у миссис Франклин, обожаемой с детских лет гувернантки, и просторная студия, где Ольга любила заниматься живописью.