Михаил был разгневан не меньше Наташи. Он просил свою «дорогую маленькую звездочку» не волноваться, обещал ей свою защиту и писал о том, что он всегда на ее стороне. Вслед за первым письмом он написал второе – барону Фредериксу, в котором напомнил Министру двора: он, великий князь, обещал, что Наталия Сергеевна не приедет в Орел, и обещание свое сдержал. От барона же он ожидает помощи в возвращении ей необходимых документов, и просит его, в свою очередь, сдержать свое обещание не чинить препятствий молодой женщине.
Фредерикс пытался сделать все от него зависящее, и написал письмо барону Будбергу, в котором просил помочь госпоже Вульферт. Но вскоре получил от того ответ, не оставлявший сомнений: распоряжение чинить препятствия «разведенке» отдано лично императором, и отменить его может лишь один человек – сам Николай II. Мадам Вульферт по-прежнему имеет право проживать отдельно от законного мужа лишь в Москве. Пусть, мол, будет благодарна за то, что ее не вернули к нему насильно.
К сожалению, барон Фредерикс оказался не в состоянии помочь великому князю Михаилу. Вскоре же он почувствовал, что ситуация еще больше обострилась: Михаил Александрович уведомил его о том, что Наталия Сергеевна ждет ребенка.
Сама Наташа, узнав в декабре 1909 года, что носит под сердцем ребенка Михаила, обрадовалась и разволновалась до слез. Но радость ее несколько угасла, когда она вспомнила, что все еще является официальной женой Вульферта, и по законам Российской империи именно он будет считаться отцом, если их брак не расторгнут до рождения малыша. Судебная практика свидетельствовала, что решение подобных вопросов занимает никак не меньше девяти месяцев. И это говорило о том, что, скорее всего, именно Вульферт будет признан по закону отцом ребенка. Такая перспектива приводила в отчаяние как Михаила, так и Наташу.
Будущая мать очень волновалась, что Вульферт отнимет у нее малыша, и опасения ее были вовсе не беспочвенными. Переживала она и об их с Михаилом будущем. Она любила его безрассудно, отчаянно, но опасалась, что его заставят отречься от нее… или он встретит другую, более чем она, «подходящую» женщину, и вынужден будет жениться на ней. Наташа знала, что для нее это станет концом всего. Михаил никогда, никогда не позволит себе иметь одновременно жену и любовницу. Очень он честный, порядочный для этого.