На основании необходимости управления многочисленными рисками, присущими банковской деятельности, выводится организационная структура банка и проводится ее сравнение с типичной структурой современных банков описанной в предыдущей главе.
Глава 3 содержит подробное описание банковских технологий банка: что это, каким специалистом является банковский технолог, как нужно управлять банковским технологиями с точки зрения управления рисками. В качестве примеров проработки банковской технологии рассмотрен архив банка и регламентация системы нормативных документов банка.
Список сокращений
АБС – автоматизированная банковская система.
URM – Universal Risk Management.
Глава 1. Риск-менеджмент в банке
Определение риска
Существует множество определений риска. Интересующихся отсылаем к монографии [1].
Будем предполагать, у читателя есть «интуитивное», «встроенное» понимание риска и мнение, как он должен определяться. Поэтому в качестве рабочего просто постулируем приведенное ниже определение риска без какого-либо обсуждения достоинств и недостатков как его, так и и любых других вариантов.
Риск – это угроза того, что какое-нибудь событие, действие или неспособность к действию неблагоприятно скажутся на способности организации эффективно реализовать ее бизнес-задачи и стратегические планы [2].
Таким образом, риск – это угроза реализации событий, неблагоприятных с точки зрения стратегии (достижения стратегической цели) организации.
Не следует воспринимать риски только как существенные единичные события. Они также могут принимать форму небольших, но часто повторяющихся убытков (повторяющиеся «мелкие» риски), которые могут сильно сказаться на результатах компании. Их также необходимо идентифицировать.
Во многих случаях риск может быть ощутимым, но чаще всего риск латентен, т.е. известно, что он может иметь место, но когда, в какой форме, и почему – неизвестно.
В качестве основных характеристики любого риска выделим:
● существенность (ущерб), измеряемая в денежных единицах, который принесет реализация риска, и
● вероятность реализации риска (наступления рискового события) в течение рассматриваемого периода.
Их произведение будем называть возможным (ожидаемым) ущербом по аналогии с математическим ожиданием = ожидаемым значением (expected value).
Объективные и субъективные теории риска