Петр маливался Богу. По праздникам ходил в церковь и по живости своего характера пел на клиросе, читал Апостол. Но все же нельзя сказать, чтобы он отличался особою набожностью. Все проявления древнерусской набожности: постничество, многочисленные земные поклоны, много свеч, зажженных пред образами, любовь к звонким колоколам – все это ему не нравилось, было не в его духе. Но порою религиозное чувство вспыхивало в нем с силою, искавшею внешнего выражения. Когда после страшной бури на Белом море он пристал к берегу у Петроминского монастыря, то, полный благодарности к Богу за спасение жизни, поставил в память об этом крест. Одержав Полтавскую победу, которая прославила Россию громкою славою и дала ей значительное место среди европейских держав, Петр, под наплывом сильного религиозного чувства, собственноручно воздвиг на поле битвы крест с надписью: «Воины благочестивые, за благочестие кровию венчавшиеся в лето от воплощения Бога Слова 1709». Проживая дни лечения в Богемии, в Карлсбаде, Петр часто удалялся для уединенной молитвы на гору неподалеку, где доселе деревянный крест означает место царской молитвы.
Однажды государь прибыл в Смоленск для казни взбунтовавшихся стрельцов. Когда преступники были уже подведены к плахе, из толпы народа к ногам государя бросилась игуменья Смоленского монастыря Марфа с громким воплем о помиловании. Царь смягчился душою от этой неожиданной мольбы, подал рукою знак остановить казнь и отменил ее. Ощущая сладость прощения и желая отблагодарить Марфу, царь приказал, чтоб она требовала от него, чего пожелает, и что он все исполнит. Марфа просила воздвигнуть в ее обители вместо деревянной – каменную церковь, что и было сделано.
Переезжая в Петербург, Петр перевез из Москвы много прославленных чудотворных икон. Так, перевез он знаменитую Казанскую икону, свою келейную – Нерукотворного Спасителя, находящуюся поныне в «домике Петра Великого» на Петербургской стороне, Знамения Царскосельскую, Всех Скорбящих Радости.
Но, как всегда бывает с людьми страстного характера, несочувствие Петра к набожности древнерусского склада выразилось в формах чересчур резких, иногда непристойных и даже неостроумных.
Так, Петр учредил «всешутейший и всепьянейший собор», во главе которого поставил бывшего своего учителя, пьяницу Никиту Зотова, с титулом патриарха Иренбургского, Яузского и всего Кокуя; членам этой шутовской компании были розданы имена экклезиархов, диаконов и так далее; сам Петр принял на себя должность протодиакона.