Разница между двумя подходами к пониманию риска
«Риск банков» – понятие неоднозначное. В него вкладывают два смысла. В упрощенной версии риск – это нечто неосязаемое, страшное, требующее бесконечного контроля. Для этого в подразделения риск-менеджмента банков нанимают бородатых математиков, которые говорят на сложном даже для банкиров диалекте и «ничего не понимают в реальной жизни», зато на все вопросы готовы дать ответ специально для этих целей написанной программой.
Во втором, более правильном, случае банки воспринимаются не просто как компании, несущие риски, а как компании, для которых риски представляют собой источники получения прибыли, как нефть – для нефтяника и золото – для золотодобытчика.
При таком взгляде на этот бизнес его понимание как процесса сбора денег и их раздачи клиентам отступает далеко на задний план, а управление рисками в качестве одного из видов управления ресурсами становится для банков самой важной задачей. В этом случае те же самые математические модели становятся менее отвлеченными. Их реально пробуют приспособить к оптимизации использования риска, точнее, разных его типов. Банки делят риск на несколько составляющих (от пяти до десяти) и к каждой из них относятся как к ограниченному ресурсу. За ту или иную разновидность риска назначается некая цена или хотя бы определяются возможные потери капитала.
Некоторые последствия разницы во взглядах на суть банковского бизнеса
Казалось бы, разница между первым и вторым вариантом незначительная, но отношение к рискам как к источникам потенциальных убытков, которое свойственно первому подходу, превращает управление ими в контрольно-ограничительную функцию. Когда же бизнес рассматривает риски как ресурсы, он ищет, как наилучшим образом их использовать. Банкиры второй группы приспосабливаются к постоянно изменяющимся ситуациям, балансируя между возможностями. Процесс такой оптимизации кажется приверженцам первой модели абстрактным. В их «функциональных кубиках» такие изменения не нужны. Зато превалируют дискуссии об оптимизации процессов, нахождении правильных ключевых показателей эффективности (KPI) и т. д. Эти банкиры все-таки не совсем становятся финансистами, т. е. людьми, просчитывающими варианты приложения капитала.