Жених и невеста расстались в конце сентября. Она осталась с родителями. Он же продолжил свою поездку по Европе и после недолгого пребывания с родителями в Дармштадте отправился в Италию. Позже Николай Александрович должен был встретиться со своей матерью Императрицей Марией Александровной в Ницце, где та с младшими детьми намеревалась провести зиму. У нее были слабые легкие, и врачи постоянно рекомендовали ей жить в холодные месяцы года в теплом климате.
Николай и Дагмар условились: если все будет благополучно, то она приедет к нему в Ниццу. А пока они писали друг другу письма, писали часто, объяснялись в любви, описывали свою тоску от разлуки.
Дагмар теперь писала и Царю и Царице, своим будущим «новым родителям». Те проявляли к Датской Принцессе откровенную симпатию, за что Дагмар была бесконечно благодарна. Особенно к ней был расположен Император Александр II: человек прямой и эмоциональный. Он был рад принять в свою семью дочку Датского Короля, нравившуюся ему и своими душевными качествами, и своей внешностью.
Конечно, интересы Династии, престиж Империи, благо государства – это то, чем обязан был дорожить и что должен был пуще глаза своего защищать Русский Самодержец. Александр II, как мог, и дорожил и защищал. Но ему не были чужды и обычные человеческие чувства. Он, еще совсем не старый мужчина, питал большую слабость к молодым, живым девушкам, и копенгагенская Принцесса была как раз из числа таковых. Эта симпатия ни на йоту никогда не выходила за рамки допустимого, но она несомненно существовала не один год.
Дагмар, девушка развитая и чуткая, ощущала повышенную ласковость и доброту, исходившие к ней от Русского Царя. Она платила ему тем же. Принцесса Дагмар не умела лукавить. Нет, она, конечно, была достаточно умна и воспитанна, чтобы не знать, как себя вести, чтобы не понимать, «что говорить», «кому говорить» и «когда говорить». Но она никогда не уверяла людей в своей симпатии, если таковой не существовало. Подобной фальши в личных отношениях не переносила.
Если говорила о своей любви, то действительно любила, если говорила о своей ненависти, то это не было данью настроению или моменту, если заявляла, что ценит и уважает кого-то, то так оно и было. Прожив всю свою жизнь на самом верху общества, вращаясь с малолетства среди самых именитых и родовитых, проводя большую часть времени среди дворцовых ритуалов, в совершенстве овладев искусством придворного этикета, дочь Датского Короля до глубокой старости сохраняла искренность чувств и свежесть восприятия людей и мира. Эти качества, проявившиеся еще в ранней юности, она не растратила за долгие годы своей жизни.