На протяжении последующих нескольких лет Александр Александрович аккуратно, каждый вечер или утро, мелким почерком заполнял обширные листы толстой книжки. Он никогда не был уверен, что это кому-нибудь понадобится, но ведь «так надо», а раз дело касалось долга, то здесь будущий Царь никаких уступок себе не делал. К тому же первое время, почти каждый день, к нему забегал Вово, и они, как было условлено сразу, читали друг другу свои дневниковые записи, а потом обсуждали их. Через некоторое время Цесаревичу надоела эта процедура, а манера Мещерского все подвергать критике, давать бесконечные советы раздражала, и совместные чтения и обсуждения постепенно прекратились. Вести же дневник Александр не прекратил до самого своего воцарения.
Александру Александровичу приходилось теперь делать и многое другое, к чему душа не лежала, но что входило в круг обязанностей Престолонаследника. Отец начал приобщать сына к государственным делам, приглашал на доклады министров, переправлял ему для ознакомления некоторые деловые бумаги, требуя от сына ознакомиться с ними и высказать свое мнение.
Александру было трудно. Надлежало многое знать и судить о вещах основательно и серьезно. Вернувшись из Ниццы, он в сердцах признался Мещерскому, что «я одно только знаю, что я ничего не знаю и не пониманию. И тяжело, и жутко, а от судьбы не уйдешь». Помогали учителя, помогали друзья.
Он сам много читал, изучал, размышлял, и придворные наблюдали очевидную перемену. Этот любитель простых удовольствий и бесшабашного времяпрепровождения часами сидел за письменным столом, внимательно знакомясь с книгами и бумагами. Такого усердия за ним раньше не замечали. Теперь же многое становилось иным. Изменялся и он сам. Но некоторые привычки и пристрастия сохранились.
Вечерами, или днем, в перерывах между занятиями, встречами, приемами, он уединялся и играл на корнете. Увлечение этим старым духовым инструментом, которым уж мало кто и пользовался, было одним из любимейших занятий Александра с юности. У близких это увлечение вызывало снисходительную усмешку, а некоторые заглазно подтрунивали. Трудно было сдержать улыбку, видя, как рослый молодой человек сидит в своей комнате и добрый час (иногда и больше) «дует в трубу», вызывая сильные, но довольно однообразные звуки. Репертуар тоже не отличался особым разнообразием: в основном исполнялись военные марши, некоторые солдатские песни и народные мелодии. Что при этом испытывал сам исполнитель, какие чувства у него вызывало это занятие, осталось неразгаданным. Любовь же к духовым инструментам и духовой музыке сохранил до конца своих дней.