Революция разрушила этот вымученный союз. В эмиграции, не таясь, жили порознь; жена – в Англии, муж – на Юге Франции. Покой же «дорогой матушки» они берегли, не раскрывая ей причин подобной ситуации. Так и осталось неясным, насколько Мария Федоровна была посвящена в драму семейной жизни Ксении и была ли посвящена в нее вообще. В эмиграции Сандро не проявлял интереса к своей теще и увидел ее на смертном одре лишь через много лет после расставания.
До конца с Императрицей находились несколько лиц из числа бывшего окружения некогда блестящего Императорского Двора: фрейлина графиня З.Г. Менгден (1878–1950), князь С.А. Долгорукий (1872–1933), горничная С.Г. Грюнвальд, более тридцати лет верой и правдой служившая покойной и ставшая для нее незаменимой.
Здесь же, на вилле, несли свою бессменную вахту и двое рослых бородатых мужчин, последние преданные Лейб-казаки, почти пятнадцать лет бессменно состоявшие при Императрице: К.И. Поляков (1879–1934) и Т.К. Ящик (1878–1946). В тот день слезы постоянно текли по лицам этих уже немолодых русских солдат, беззаветно преданных «Матушке Императрице». Так, преданно, верно и до конца, по заповедям своих предков и по воле Господа Бога, служили Царям раньше их отцы и деды.
Не скрывали своих горестных чувств и другие. Потеря была велика и невосполнима для всех знавших Марию Федоровну, и не только по чувству долга, но и по зову сердца последовавших за ней в изгнание, обрекая себя на тяжелую долю в незнакомой стране, где они были никому не нужны, кроме той, кому обязаны были сохранять верность до последнего вздоха.
Известие о печальном событии быстро разнеслось. Через несколько минут после смерти радио Копенгагена передало экстренное сообщение, после которого прекратило свои передачи до конца дня. Не прошло и получаса, как на виллу Видёре прибыл автомобиль с Королем Дании Христианом X и Королевой Александриной, урожденной Принцессой Мекленбургской. В небольшой гостиной на первом этаже они выразили соболезнование Великим княгиням.
В тот же вечер в русской церкви в Копенгагене была отслужена панихида, на которой присутствовала вся русская колония. Король Христиан первоначально не хотел устраивать торжественных официальных похорон «Императрице Дагмар» – старейшей представительнице Датского Королевского Дома. Он опасался «политических осложнений». Однако скорбь в Дании стала настолько всеобщей, что Королю пришлось уступить. В стране был объявлен четырехнедельный траур.