Когда уехал в Ильинское, то попросил наставника-опекуна графа Перовского показать Жуковской и Мещерской его комнаты в Александровском Дворце Царского Села. Граф выполнил пожелание, провел молодых фрейлин по личным покоям Наследника: кабинет, библиотека, спальня… Они все внимательно рассмотрели, и когда встретились, Мария сказала, что у хозяина «есть вкус» и что его апартаменты ей очень понравились. Александр был счастлив.
Проведя в августе – сентябре 1865 года несколько недель в Москве и Ильинском у Мамá, Престолонаследник опять пережил тяжелые минуты, испытал сильную душевную боль. 8 сентября был день рождения Никса, первый его день рождения после кончины. На панихиде Александр не мог сдержать слез. Прошлое ожило. Снова вспомнилась милая Дагмар, опять ставшая для него близкой, почти родной. Принцесса связывала его с ушедшим, и эта связь казалась нерасторжимой.
В дневнике записал: «Плакал как ребенок, так сделалось грустно снова, так пусто без моего друга, которого я любил всех более на земле и которого никто на свете мне заменить не может, не только теперь, но в будущем. С ним я разделял и радость и веселье, от него ничего не скрывал и уверен, что и он от меня ничего не скрывал. Такого брата и друга никто из братьев мне заменить не может, а если и заменит его кто отчасти, то это Мать или будущая моя жена, если это будет милая Dagmar». Однако уверенности в этом не было: Датская Принцесса все еще обитала где-то далеко и высоко, как будто на другой планете.
На земле же, рядом, находились другие. Здесь была М.Э. Черная меланхолия не свойственна молодости; слишком много еще вокруг нового, интересного, неузнанного, непрочувствованного. Он все еще не имел возможности видеться с Мещерской так часто, как того хотелось бы. Они посылали друг другу записочки, коротенькие письма, где горевали от разлуки, но где не было недопустимых признаний.
Он ждал встреч, а без них его одолевало непонятное и незнакомое чувство неуютности. «Сегодня опять несчастный день, не виделся совсем с М.Э.», – записал Цесаревич 18 сентября. Однако теперь не каждая встреча радовала.
Ему все больше и больше не хватало ее внимания, подтверждения ее заинтересованности в нем. Княжна же вдруг могла нарочито за весь вечер ни разу на него не взглянуть, битый час беседовать с кем-нибудь другим и, уходя, даже не повернуть голову в его сторону. Раньше этого он не замечал. Теперь же подобная демонстрация выглядела как вызов, уязвляя мужскую гордость.