Верная Саша Жуковская на следующий день умудрилась встретиться с Цесаревичем и все рассказала, прибавив, что княжна очень сожалеет, но «больше не будет садиться рядом». Александр Александрович был вне себя от возмущения и свое негодование доверил дневнику:
«Опять снова начались сплетни. Проклятый свет не может никого оставить в покое. Даже из таких пустяков поднимают истории. Черт бы всех этих дураков побрал!!! Даже самые невинные удовольствия непозволительны; где же после этого жизнь, когда даже повеселиться нельзя. Сами делают черт знает что, а другим не позволяют даже видеться, двух слов сказать, сидеть рядом. Где же после этого справедливость!» На эти вопросы Александру никто не мог ответить, да он и не надеялся на разъяснения.
Последующие недели у Наследника было плохое настроение, и он даже несколько раз пропустил вечера у Мамá, сославшись на недомогание. Александр думал много о счастье, о справедливости и о своей судьбе, которая ему в этот момент представлялась такой безрадостной. Его охватил приступ меланхолии, которую заметили окружающие, но причина которой большинству была непонятна.
События же развивались вне зависимости от настроения самого Наследника, и предначертанное должно было случиться. 28 ноября 1865 года его вызвал отец и сообщил, что он получил письмо от Дагмар, которая просила передать ему свою фотографию. Император попросил сына написать Принцессе ответ и поблагодарить за подарок. Но прошло почти три недели, прежде чем Александр исполнил Цареву волю и отправил в Копенгаген несколько слов. Мыслями и чувствами он был далеко от Дании.
В начале декабря Царская Семья переехала на постоянное жительство в Петербург, и Александр записал: «Жалко было покидать Царское, где, может быть, в последний раз провел такую весну и осень. Сколько милых воспоминаний».
В столице все завертелось обычным порядком: учеба, встречи с родственниками, а вечером – театр и чтение. Самые яркие впечатления того трудного и печального для Цесаревича периода: опера Александра Серова «Рогнеда», поставленная на главной Императорской сцене в Мариинском театре, драма А.С. Пушкина «Дубровский», которую он узнал впервые и где описана так талантливо большая и настоящая любовь, верность и предательство, а также «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя, где показаны сильные и честные характеры, которые ему всегда импонировали.