Когда он с Царской Семьей плавал на яхте «Штандарт», то всегда играл с юнгами. Как вспоминали, «он всегда привлекал всех мягкостью, ласковостью, внимательным отношением». Дома, в Царсксельском дворце, в свободное от занятий с учителями время, он ездил в саду в санках, запряженных осликом, строил снежные башни, летом пек картошку в костре, рубил сухие сучья, а весной вместе с Царем, любившим это занятие, колол лед. Во время войны 1914–1917 годов он часто посещал раненых в госпиталях, устроенных Царицей и его сестрами. Были госпитали и санитарные поезда его имени – он бывал и здесь. Он любил расспрашивать раненых о войне, очень внимательно слушал.
Он подолгу жил в Ставке Главно командующего, которым был сам Царь. Царевич жил с отцом в одной комнате и спал рядом с ним на походной кровати. Ему случалось быть на смотрах полков, идущих воевать, в походных лазаретах и даже в окопах, совсем близко от передовой. Как и отец, он носил военное обмундирование – шинель, фуражку, простые сапоги. Он имел и военное звание ефрейтора. Солдаты всегда встречали его с восторгом. Где бы ни появился среди войск Государь, рядом с ним всегда был стройненький маленький солдатик – Царевич Алексей.
Вместе с отцом он посещал церковные службы: как и все члены Семьи, он был верующим и верным Богу и Церкви православным человеком. Перед принятием Св. Причастия он поворачивался к молящимся и кланялся, доставая рукой до пола: «Простите меня!» В его комнате в Царском Селе было много икон и духовных книг. Конечно, были у него и игрушки, среди них такая роскошная и новая по тому времени, как железная дорога – пути, поезд с вагонами, станции, – работавшая от электричества. Государь или учитель русской литературы Петров часто читали детям вслух произведения русской литературной классики: Пушкина, Тургенева, Гончарова, Короленко, Чехова.
Одна близкая ко Двору женщина так описывает Царевича (это относится к 1916 году): «Все выразительнее и сосредоточеннее становилось его благородное лицо, детская округлость его щек исчезала, черты лица его становились тоньше и прекраснее, глаза все глубже и грустнее… Цесаревич становился юношей». Да, глаза его становились «грустнее», так как он как бы предчувствовал грядущие беды. Весной 1917 года изменники-генералы вместе с изменниками-министрами, давно уже развращенные пропагандой устроения «новой» России, республиканской на западный манер и без Царя, добились отречения Государя от Престола, а затем арестовали его и всю Семью с верными им слугами в их доме – Царскосельском дворце, выставив всюду враждебную им охрану. В России начало хозяйничать Временное правительство. В том же году летом оно сослало Царскую Семью в Тобольск, хотя у Царя было поместье Ливадия в Крыму. Этот поступок Временного правительства в лице его главы Керенского, предателя России, привел вскоре и к гибели святой Семьи в Екатеринбурге, так как осенью в результате переворота к власти пришли большевики. Царская Семья оказалась в лапах убийц.