Летом 1914 года Бейли находился в отпуске в Шотландии. За свои выдающиеся заслуги он был посвящен английским королем Георгом V в кавалеры ордена Индийской империи и прочитал лекцию в Королевском географическом обществе о своих путешествиях по Тибету и Центральной Азии. В августе 1914 года, после начала Первой мировой войны, он вернулся на военную службу и отправился во Францию с Индийским Экспедиционным корпусом, где командовал индийскими стрелками, будучи офицером, говорящим на языке урду. После осложнения, вызванного ранением в руку немецким снайпером, он был эвакуирован в госпиталь в Англию. После выздоровления Бейли был послан с частями Индийской армии – с 1-м и 5-м отрядом непальских Гуркхов в Галиополи, где он был дважды ранен в обе ноги. После чего он опять побывал в госпитале в Лондоне. После выздоровления в этот раз он был послан на службу на Северо-Западную границу Индии, где в его задачу входило отслеживать и противодействовать попыткам турецких и немецких агентов вести антибританскую пропаганду среди местных афганских пуштунских племен. Некоторое время спустя он в качестве офицера разведки был переведен на службу в Шуштар – маленький провинциальный город как будто бы нейтральной Персии.
Здесь тоже шла война, но совершенно другого типа. Это была тайная война между британскими и германскими офицерами разведки за сердца и умы правительства Персии и ее населения. Если тогда англичане изо всех сил старались удержать Персию от вступления в войну, то немцы и их союзники турки изо всех сил пытались втянуть ее в войну против Великобритании. Они пытались убедить правительство Персии послать своих солдат в Индию под командованием немецких офицеров, чтобы освободить там мусульман от британского господства. Немецкие агенты попытались также втянуть и эмира Афганистана в подобные авантюры, рассчитывая с помощью воинственных афганских племен проложить себе дорогу, ведущую в Индию. Но если эмир Афганистана ясно давал понять, что он не собирается участвовать в подобного рода предприятиях, то в Персии проводимая немецкими агентами работа оказалась более действенной, и англичанам пришлось ввести на территорию Персии войска для охраны интересов Британского содружества, и некоторое число британских офицеров в результате такого рода действий даже было убито, ранено или похищено пронемецки настроенными племенами.