Шелленбергу приходилось выполнять и другие щекотливые задания уже чисто разведывательного характера, так или иначе связанные с воплощением в жизнь агрессивных планов Гитлера. Сегодня общепризнано, что «тихий» аншлюс Австрии никогда бы не состоялся, если бы западные страны, в том числе даже дружественная Германии Италия (у нее были свои соображения по австрийскому вопросу), этому воспрепятствовали. Хотя бы недвусмысленно дали бы это понять Гитлеру по дипломатическим или иным каналам.
Фюрер вовсе не был таким уж безоглядным авантюристом, каким его иногда описывают. Многим его вроде бы безрассудным шагам предшествовал точный и холодный расчет, основанный на достоверной информации, предоставленной ему разведкой.
В весьма застенчивой форме Шелленберг признал свое участие в этой акции.
«В начале 1938 года мне было поручено собрать и отредактировать для представления Гитлеру все сообщения, касающиеся отношения Италии к замышлявшейся в то время аннексии Австрии и включению ее в состав германского рейха. Разумеется, большое значение придавалось также отношению к этому западных держав. Решающим событием явился уход Антони Идена в отставку. Мы скоро узнали, что его преемник в английском министерстве иностранных дел, лорд Галифакс, не относился враждебно к аншлюсу Австрии. Это обстоятельство, должно быть, существенно повлияло на решение Гитлера.
Сведения, переданные разведкой из самой Австрии, были настолько многочисленны, что основная задача заключалась в том, чтобы обработать их. Тысячи нацистов, недавно бежавших из Австрии, снабжали нас всеми необходимыми связями».
В ночь на 12 марта 1938 года Гитлер отдал приказ о переходе передовых частей вермахта через границу с Австрией. В ту же ночь в Вену вылетел рейхсфюрер СС Гиммлер. В числе нескольких сопровождавших его доверенных лиц был и самый младший по званию – всего лишь штурмбаннфюрер! – Вальтер Шелленберг. Это означало только одно: признание его существенного вклада в разведывательное обеспечение аннексии, дальше – больше. Именно Шелленберг был назначен ответственным за обеспечение мер безопасности Гитлера во время его пребывания в Вене.
В 1940 году Вальтер Шелленберг получил задание чрезвычайной важности и высшей степени секретности. А именно: ему было поручено составить так называемый «Sonderfandungsliste-GB» – «Специальный розыскной лист по Великобритании». Лист включал фамилии 2300 лиц, подлежащих немедленному аресту гестапо после вторжения вермахта в Великобританию (план «Морской лев»). Открывала список фамилия премьер-министра Уинстона Черчилля. В списке были, к примеру, имена лорда Бертрана Рассела, Герберта Уэллса, Олдоса Хаксли, Вирджинии Вульф, польского государственного деятеля и музыканта Игнатия Падеревского, чешских государственных деятелей Эдуарда Бенеша и Яна Масарика и других видных эмигрантов