Он много лет занимал посты кадия (шариатский судья в исламе) в разных городах Турции, а также в Сирии и Египте. В этот период его именовали Кади Махмуд-эфенди. В Бурсе его взял в ученики шейх Мухаммад Уфтаде. Сменить род деятельности Азиз Махмуд Худаи решил после того, как однажды к нему пришел посетитель с трудным судебным делом, разрешить которое стоило невероятных усилий. Именно это и породило у него множество сомнений в количестве знаний, имеющихся у него. Не медля ни минуты, он оставил свой пост кадия, начав продавать мясные продукты. Он зарабатывал себе на жизнь, разнося свой товар в одежде кадия. Этим он укрощал свое эго. Восхищенный этим поступком, шейх Мухаммад Уфтанде прозвал его «азиз» («дорогой») и «худаи» («тот, кто ведет людей по прямому пути»). Известный своей мудростью и духовными знаниями, Азиз Махмуд Худаи в течение своей жизни был советником султанов и простых людей, которые приходили к нему за наставлениями в области мирской жизни и религии.
Постройку мечети Азиза Махмуда Худаи финансировала Айше Ханым Султан – дочь Михримах Султан и великого османского визира Рустема-паши. Вокруг мечети был возведен целый религиозный комплекс, который включал в себя мавзолея-тюрбе шейха, библиотеку, палату шейха, фонтан, имарет, благотворительную кухню и т. д. Ворота во внутренний двор комплекса украшает тугра султана Абдул-Меджида, во времена правления которого мечеть была окончательно достроена.
Азиз Махмуд Худаи приобрёл участок земли в Ускюдаре и построил там обитель, где обучил сотни учеников. В скором времени его слава распространилась в Османской империи, и в текке устремились новые последователи. В результате обитель оказалась переполненной – здесь можно было встретить самых разных людей: от наибеднейших до самых богатых и высокопоставленных. Сильные мира того времени проявляли уважение Махмуду Худаи и прислушивались к его наставлениям. На его проповедях частенько присутствовали султаны и члены высшего сословия империи. Султану Мураду IV Худаи повязал саблю при восхождении на престол – это было высшее подтверждение уважения к шейху.
Праведник Азиз Махмуд Худаи – один из наиболее почитаемых в Турции исламских алимов. В наши дни люди всё так же посещают могилу Махмуда Худаи, чтобы почитать Коран, попросить милости Всевышнего так же искренне, как это делал Азиз Махмуд Худаи.