Колонна находилась в начале длинной просеки, ведущей к Белому озеру. Уже при Павле Петровиче перспективу этой просеки замкнули Павильоном, колоннаду которого, вероятно, следуя строгим правилам композиционного единства, тоже увенчали мраморным изображением орла. Возможно, это и дало повод объединить эти постройки во времени и закрепить в народной памяти романтической легендой. Будто бы однажды во время охоты в парке Павел счастливым выстрелом сразил высоко парящего орла, и в память об этой царской охоте на месте падения орла возвели Колонну, а там, откуда прогремел выстрел, – Павильон.
С Павлом I связаны и легенды о другом знаменитом сооружении Гатчинского парка – Гроте «Эхо» на берегу Серебряного озера. Первые воспоминания о Гроте относятся еще ко времени, когда Гатчиной владел Григорий Орлов. Декоративный парковый павильон на самом деле представляет собой выход из подземного хода, который был сооружен им между собственным домом и озером, чтобы иметь возможность скрыться в случае неожиданной опасности.
Со временем эта функция подземного хода была забыта, а о самом Гроте начали говорить как об уникальном акустическом сооружении, насладиться эффектами которого специально приезжали из Петербурга. Рассказывают, что если вы произнесете какую-нибудь фразу, «она сейчас же бесследно пропадет, но секунд через сорок фраза, обежав по разным подземным извилинам лабиринта, вдруг, когда вы уже совсем позабыли о ней, огласится и повторится с необъяснимой ясностью и чистотой каким-то замогильным басовым голосом». Вот почему за Гротом закрепилось название «Эхо».
Известно, что Павел Петрович хорошо знал о подземном ходе. Более того, он будто бы велел соединить его с потайным выходом из своей спальни. Говорят, иногда во время многолюдных приемов во дворце Павел любил преподнести гостям неожиданный сюрприз. Он незаметно для всех исчезал из Тронного зала, и через какое-то время его можно было обнаружить прогуливающимся на берегу Серебряного озера.
С именем Павла I связана и современная легенда. Согласно ей, если подойти к гроту «Эхо» и произнести одно слово: «Павел!», из темноты раздастся зловещее: «Умер». Есть, правда, и другой вариант легенды, которая утверждает, что если, находясь в гроте, спросить: «Кто здесь правил?», то можно услышать хорошо зарифмованный ритмический ответ: «Павел, Павел».