За неуспеваемость по математике в гимназии Адлер был причислен к неспособным ученикам, и ему рекомендовали покинуть гимназию и учиться на сапожника. Однако со временем он стал одним из лучших гимназистов в своем классе именно по математике. Согласно некоторым свидетельствам, однажды учитель дал детям задачу, которую никто не мог решить. Маленький Адлер набрался мужества, пошел к доске и нашел верное решение, после чего, поверив в свои силы, стал успешно справляться с этим предметом.
В 1888 г. Адлер поступил на медицинский факультет Венского университета, где прошел курсы занятий по хирургии, органическим нервным заболеваниям, патологии нервной системы. После окончания университета, в 1895 г., он начал работать в венской поликлинике офтальмологом, а затем врачом общего пользования. В дальнейшем проявил интерес к неврологии и психиатрии. В 1897 г. он женился на Раисе Эпштейн (1873–1962) – дочери российского промышленника, родившейся в Москве и проходившей обучение за границей. Свадьба была отпразднована в еврейской общине Смоленска.
В 1898–1904 гг. Адлер опубликовал несколько статей, посвященных проблемам социальной гигиены, включая «Проникновение социальных сил в медицину» (1902), «Врач как воспитатель» (1904), «Гигиена половой жизни» (1904), «Книга о здоровье для портных» (1898). В 1899 г. он открыл частную практику, в 1902 г. на протяжении месяца отбывал воинскую повинность в одном из полков венгерской резервной армии.
В 1904 г. Адлер принял протестантское вероисповедание – в отличие от двух младших братьев, принявших католичество, и старшего брата, покинувшего еврейскую общину, но не примкнувшего к какой-либо иной конфессии. В 1907 г. вышла в свет книга Адлера «Исследование неполноценности органов», в 1912 г. – работа «Нервный характер». В 1912 г. он подал документы на занятие должности приват-доцента Венского университета, которые были рассмотрены лишь три года спустя, когда его кандидатура была отвергнута профессиональной коллегией. В 1916 г. он был мобилизован на военную службу и работал в качестве врача в нейропсихиатрическом отделении различных госпиталей, где занимался проблемой лечения военных неврозов.
После Первой мировой войны и поражения в ней Австро-Венгрии Адлер увлекся социалистическими идеями, которыми интересовался и ранее. В 1918 г. он опубликовал статью «Большевизм и психология». С приходом к власти социал-демократов и с проведением в Австрии реформы системы образования Адлер приступил к реализации своих идей, связанных с индивидуальной психологией. В 1920 г. он начал создавать учреждения, в которых давались консультации для учителей и родителей, а также способствовал организации новых детских садов и экспериментальных школ, проводил семинары по психологии маленьких детей и подростков.