Копенгаген ликовал, всюду зажигались фейерверки. Почетными гостями на празднике был принц Уэльский, будущий английский король Эдуард VII, тогда жених старшей сестры Дагмар Александры. Свадьбу Никсы и Дагмар решено было отложить до возвращения цесаревича в Санкт-Петербург, дня рождения цесаревича – 8 сентября.
Полный радостных чувств, цесаревич направился к матери в Ниццу. Его путь лежал через Южную Германию, Тироль и Италию. 30 октября он прибыл в Венецию, где находился две недели и посетил все музеи и театры, а затем из Милана отправился в Турин, в резиденцию короля Виктора Эммануила, который в честь цесаревича устроил большой праздничный обед. 11 ноября он посетил Геную, а 13 ноября приехал в Ниццу. Это был его первый визит, и он с большим интересом изучает все достопримечательности города. На вилле Вермонт он встретился со своей матерью. Забыв о прежних недомоганиях, он без отдыха 21 ноября на корвете «Витязь» из Вильфранша едет в Ливорно, а на следующий день через Пизу – во Флоренцию. В поезде ему снова становится плохо. Он чувствует резкую боль в спине и, поддерживаемый своими спутниками, с трудом добирается до гостиницы. На другой день, когда боль отступает, он едет в картинную галерею. Но не выдерживает этой поездки и затем шесть недель проводит в постели. В области позвоночника появляется большая опухоль. Врачи ставят диагноз: «Нарыв в спинных мышцах». Сам цесаревич считает, что у него сильный люмбаго. 22 ноября (4 декабря) 1864 года в письме из Флоренции одному из своих воспитателей и учителей Н.П. Литвинову Николай Александрович писал:
«…Наконец я приехал во Флоренцию как нарочно, чтобы снова схватить сильный lumbago, который меня держит взаперти более недели. Несносно, до сих пор почти ничего не видел здесь. Но что всего досаднее, это то, что мы не можем ехать в Рим, куда меня, да и всех нас, давно тянуло.
Стоит ехать в Италию и не видеть Рима. Вы не удивитесь, если я скажу Вам, что скучаю и с охотою вернулся бы в Россию на зиму. Хочется домой, и это чувство, я думаю, весьма понятно. Мысль так долго оставаться за границей мне просто неприятна. Тянет на родину. Но, даст Бог, вернусь к Вам, и не один, а с будущей женою, которую прошу любить и жаловать.
До свидания, Николай Павлович. Крепко жму Вам руку. Не забывайте любящего Вас.