Императорские дочери получали 50 тысяч годового содержания, а внучки по 15 тысяч. Кроме того, в качестве приданного дочерям и внучкам императора полагалось 1 миллион 225 тысяч рублей, императорским правнучкам по 300 тысяч рублей.
Полагавшиеся членам династии привилегии и материальные блага воспринимались ими как само собой разумеющиеся. А своё высокое происхождение и связи при императорском дворе великие князья использовали исключительно в личных целях. Поэтому неудивительно, что император, хорошо разбиравшийся в людях, чувствовал себя одиноким. Несколько близки к нему были разве что мать, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, брат великий князь Михаил и сёстры Ксения и Ольга. Хотя и в их отношениях не всё было так гладко.
Мария Фёдоровна несколько ревновала сына к его супруге Александре Фёдоровне. К ней часто приезжали обиженные на императрицу придворные и великие князья и их жёны, чтобы пожаловаться, встречая со стороны вдовствующей государыни понимание.
Отношения с братом великим князем Михаилом Александровичем у императора так же несколько расстроились после его самовольной женитьбы на Наталии Сергеевне Шереметьевской (1880 – 1952), дважды разведённой женщине. Над имуществом Михаила Александровича была установлена опека, и лишь начало первой мировой войны вновь сблизило братьев.
Сестра Ксения Александровна, ставшая супругой великого князя Александра Михайловича (1866 – 1933), внука императора Николая I, поддерживала мужа, открыто интриговавшего против императора. Она защищала своего зятя молодого князя Феликса Юсупова, причастного к заговору против Григория Распутина.
Другая сестра Ольга, так же не выдержала испытания высоким статусом. Она развелась с мужем принцем Петром Александровичем Ольденбургским (1868 – 1924) и открыто жила с офицером Николаем Александровичем Куликовским (1881 – 1958).
Немало беспокойства доставляли Николаю II – Михайловичи, потомки Кавказского наместника, генерала-фельдмаршала великого князя Михаила Николаевича (1832 – 1909). Император Александр III вообще считал их не вполне легитимными, из-за их матери великой княгини Ольги Фёдоровны, урождённой принцессы Цецилии-Авгуты Баденской (1839 – 1891). Её бабкой была Луиза-Каролина Гейер фон Гейерсберг, морганатическая супруга великого герцога Карла-Фридриха Баденского.