Память о воображаемых детских путешествиях в подаренном отцом вагоне слилась с впечатлениями от путешествий реальных, «Питером Пэном» (Peter Pan) Дж. Барри и мыслями, высказанными в «Воспитании дядюшки Пола». Результатом стала книга «Пленник Волшебной страны». Там дети с помощью своего дяди отыскивают волшебную пещеру, где собирается звездная пыль, с помощью которой можно «разпутлить» (unwumble) запутавшихся в повседневных заботах взрослых и вернуть им ясность видения красоты мира. Блэквуд всегда тяготел к театру: еще в Америке в поисках работы он дебютировал на сцене в роли тюремщика гастролирующей труппы Дж. Гилмура в 1894 году, в Англии знал многих актеров и драматургов того времени, впоследствии долгое время жил в семье выдающегося шекспировского актера Генри Эйнли (1879–1945); дети Эйнли были ему как родные. Вначале роман для сцены адаптировала Вайолет Перн, музыку написал талантливый композитор и певец Клайв Кэрри, началась подготовка спектакля, принятого к постановке в лондонском «Хеймаркет тиэтр». Но тут началась Первая мировая война, и на ее фоне история, предложенная Блэквудом, выглядела всё более и более оторванной от жизни и несвоевременной. Однако сестра Вайолет, Мюриэл Перн, актриса, «заболевшая» этой пьесой, внушающей надежду на перемены к лучшему, не оставляла попыток найти постановщика. Ее попытки увенчались успехом, когда владелица лондонского «Кингсуэй тиэтр» Лина Эшвелл согласилась поставить ее на Рождество 1915 года. Музыку для спектакля написал Эдуард Элгар (1857–1934), с которым у Блэквуда установились самые дружеские отношения до конца жизни композитора. Краткий – всего два месяца – постановочный период, конечно, сказался на недостаточном соответствии декораций духу пьесы, но выразительная игра как взрослых, так и детей позволила «Звездному экспрессу» выдержать сорок представлений – немало для военного времени. Однако выявилась и недостаточность драматического действия в этой мистической по существу пьесе, о чем Блэквуду писал позже Дж. Б. Пристли, которого тот просил адаптировать текст для более современной постановки. Важность заложенного в мюзикл подтекста заставляла Блэквуда неоднократно возвращаться к нему, но больше авторский вариант произведения так и не увидел свет рампы. Но вот ирония судьбы: мюзикл «Звездный экспресс» существует – хотя и без Блэквуда и Элгара; он рассказывает историю паровозика в мире современных локомотивов. Звездная пыль присутствует в нем лишь в виде пародий на эстрадных звезд современности и недавнего прошлого – Майкла Джексона и Элвиса Пресли. Не гнавшийся за земными богатствами и вещами Блэквуд не смог придать своей пьесе широкую известность, но символ его мечты эхом коснулся воображения множества детей в Америке и других странах мира, посмотревших мюзикл Эндрю Ллойда-Уэббера и Роберта Стилгоу начиная с середины 1980-х годов до нашего времени. «Звездный экспресс» считается наиболее долгоживущим британским мюзиклом после «Кошек».