Однако довольно скоро у него наступило разочарование, он понял, что в стране начинается диктатура. Помимо того начались и личные неприятности – например, его арестовали в качестве заложника после того, как был убит один из видных революционных деятелей.
Все это привело к тому, что осень 1919 года, когда Гатчина оказалась занята белогвардейцами, Куприн присоединился к Белому движению. Вступив в ряды Белой армии, где он редактировал армейскую газету, вместе с разгромленными остатками ее отступал в направлении Нарвы и в конце концов вынужден был покинуть родину (о драматических событиях того времени А. И. Куприн рассказал в повести «Купол св. Исаакия Далматского» (1928). Куприн оказывается сначала в Ревеле – столице Эстонской республики, которая только что получила независимость, потом в Финляндии, а летом 1920 года он с семьей приезжает в Париж.
Французская столица встретила не очень гостеприимно. Как Куприн жил в эмиграции, видно из его писем к Лидии, дочери от первого брака. «Живется нам – говорю тебе откровенно – скверно. Обитаем в двух грязных комнатушках, куда ни утром, ни вечером, ни летом, ни зимой не заглядывает солнце… Ужаснее всего, что живем в кредит, то есть постоянно должны в бакалейную, молочную, мясную, булочные лавки; о зиме думаем с содроганием: повисает новый груз – долги за уголь».
Борясь с нуждой, Куприн безуспешно пытался заняться выращиванием ненужного французам укропа, его жена потеряла последние деньги, открыв переплетную мастерскую. В начале 1920-х гг. он сотрудничал в газете Владимира Бурцева «Общее дело», а также в «Русской газете» и «Русском времени». Публиковал статьи о терроре большевиков, разгроме русской культуры, преследовании православной церкви в Советской России. Семье удавалось хоть как-то жить на скромные гонорары за переводы произведений писателя, статьи и очерки. В 30-е годы Ксения работала манекенщицей, а потом стала сниматься в кино и приобрела некоторую популярность как актриса. Но успехи Ксении на этом поприще не могли обеспечить благосостояния ее семьи. Почти все заработанные ею деньги уходили на приобретение туалетов, без которых невозможно было удержаться в профессии, тогда еще малоприбыльной.
В 1933 году Бунин, получив Нобелевскую премию, переслал часть денег Куприну.
Тяжелое материальное положение заставило писателя взглянуть на жизнь по-новому. «Прекрасный народ, – высказывался Куприн о французах, – но не говорит по-русски, и в лавочке, и в пивной – всюду не по-нашему… А значит это вот что – поживешь, поживешь, да и писать перестанешь».