Все эти выводы я делал в онлайн-режиме, наблюдая за тем, как цена ведёт себя на тех или иных уровнях, благо выбор валютных пар для проверки гипотез был достаточно обширным. Я знал о том, что тестирование той или иной идеи на финансовых рынках обычно происходит посредством её автоматизации, на ценовой истории. Это называлось бэктестингом. Но, во-первых, сформировать алгоритм построения Фибо-инструментов в механическую систему представлялось мне крайне сложной задачей, а во-вторых, в этом не было особой нужды. Я полагал, что история ценовых изменений – это не то, что было нужно, чтобы убедиться в эффективности торгового подхода или инструмента анализа. Я не ставил под сомнение концепцию бэктестинга, но исходил из того, что события мирового кризиса 2008 года внесли определённую лепту в изменения цены и что даже если не было речи о новом цикле рынка, то, во всяком случае, в 2006 году или ранее Фибо-инструменты могли работать по-другому. Как следствие, полагаться на их эффективность или неэффективность в прошлом было для меня не совсем корректно.
Потратив время на то, чтобы на текущих графиках валютных пар удостовериться в закономерности поведения цены, я составил схему работы из четырёх моделей, которые незамысловато назвал «внутренние паттерны ретрейсмента5 Фибоначчи». Трейдинг по данным моделям выглядел следующим образом:
*Internal pattern (пер. с англ. «внутренний паттерн»).
Все эти паттерны объединял высокий уровень потенциальной прибыли к убыткам (от 1,8 к 1 до 3,3 к 1) и одинаковый уровень постановки стоп-лосса: он устанавливался за уровень 0%, так как движение цены в сторону 0% и обновление максимума или минимума говорили о продолжении действующего тренда и завершённой коррекции на валютной паре.
При этом в паттерне IP4 важным условием было, чтобы первый раз, когда цена касалась уровня 61,8%, он бы не был пробит ценой, что в обратном случае указывало на смену тренда. Вообще, паттерн IP4 был самой редкой моделью, специфичной для ситуаций, когда на валютные пары влиял новостной фон или происходило сильное ценовое движение, которое добавляло к цене волатильность.
Схожие правила и свойства уровней были определены мной и для расширения Фибоначчи. Из трёх линий поддержки и сопротивления, применяемых моей наставницей, он превратился моими усилиями в сильный прогностический инструмент со следующим набором точных и эффективных уровней: