Калигула страстно любил театр, особенно ему нравилась музыка и танцы. Говорят, он не мог пройти мимо, чтобы не присоединиться к пению или не начать повторять движения актеров. Ему нравилось участвовать в частных постановках, в особенности если роль давала ему возможность переодеваться в женские одежды, а его повседневные наряды часто поражали великолепием драгоценных украшений.
По-видимому, он обладал своеобразным чувством юмора. Однажды, когда какой-то господин слишком шумно возился, устраиваясь на своем месте во время театрального действия, Калигула велел привести его и приказал ему немедленно отправляться в Северную Африку с письмом для царя Мавритании. В письме, написанном на клочке бумаги, значились только следующие слова: «Не делайте подателю письма ничего хорошего и ничего плохого». Иногда на своих пирах он вдохновлялся музыкой и начинал подражать профессиональным танцорам, заставляя всех смеяться над своими нелепыми кривляниями. Или мог нарядиться Венерой или какой-нибудь другой богиней и уставиться на своих друзей немигающим змеиным взглядом, так что они не могли понять, шутит он или серьезен. А иногда Калигула мог уставиться на окружающих с такой жуткой гримасой на лице, что они думали, будто он готов перебить их всех. Однако стало известно, что эти гримасы он специально репетировал у себя в комнате перед зеркалом.
Был случай, когда Калигула за обедом вдруг разразился смехом. Когда его льстивые друзья спросили, что так рассмешило его, ответ вызвал оторопь. Калигула сказал, как забавно думать, что достаточно ему один раз кивнуть, чтобы все они перерезали себе горло. У него был любимый конь по имени Инцитат, которого он поселил в красиво обставленном доме с целой свитой слуг. В этом доме от имени коня как хозяина устраивались пирушки с ужином.
В довершение этой шутки Калигула сделал коня священником в своем храме и даже поговаривал, что сделает его консулом.
Своей аморальностью он далеко превзошел своего предшественника Тиберия и предавался всем возможным порокам. Других людей Калигула считал столь же безнравственными, как он сам, поэтому присутствие порядочного мужчины или женщины никак не стесняло его в словах и действиях. Он с удовольствием заявлял, что его мать была плодом кровосмесительной связи Августа с его собственной дочерью Юлией, как не отрицал и своей склонности к инцесту. Он абсолютно не стыдился этого, и истории, которые о нем рассказывали, совершенно невозможно повторить.