Гэй родился 7 февраля 1932 в Оушен-Сити, штат Нью-Джерси, в семье итальянских эмигрантов. Родной город он запомнил консервативным, протестантским и правым: алкоголь под запретом, на океанский пляж нельзя выйти без рубашки, все подчинено религиозным порядкам, на улицах действует ячейка Ку-Клукс-Клана. Именно здесь Тализ сформировался как рассказчик, убежденный, что долг автора – искать маленькие истории и видеть за ними большой контекст. Он и сам взрослел на фоне большого контекста: шла Вторая мировая война, папины братья воевали в Италии в армии Муссолини, а патриотическое, преимущественно ирландское население Оушен-сити малочисленных итальянцев ненавидело и относилось как к грязи. К тому же далекая война пронизывала каждодневный быт: товары продавались по талонам, юноши уходили на фронт, а фонари на променадах закрасили черным цветом, чтобы их не было видно с немецких подлодок, которые в 1942 году добрались до американских территориальных вод. В социальной изолированности, во взрослении внутри меньшинства, в отчужденности Тализ нашел свою суперсилу – стал наблюдателем, который жадно ищет истории потерь и неудач.
Его семья держала магазин женской одежды и ателье мужских костюмов, которые Тализы открыли с двух сторон выкупленного ими здания разорившейся местной газеты на главной улице города. Жили там же, на втором этаже – Тализ до сих пор помнит высокие офисные ступеньки и комнаты, где раньше стояли огромные наборные станки. Каждый день после уроков в католической школе Гэй помогал папе и маме в их магазинах и слушал. К маме за красивыми платьями приходили взрослые обеспеченные дамы: жены владельцев и дилеров автоцентров, чиновников, директоров школ и предприятий. Сами мужчины шли к папе. Они слонялись по городу, заходили на примерку и рассказывали про свою жизнь – переживания, неудачи, открытия, сплетни.
Тализ говорит, что освоил жанр интервью, наблюдая за мамой и ее общением с клиентами – научился у нее слушать заботливо, с терпением, принятием и почтением. И – не перебивать, когда люди не могут объясниться, потому что именно в такие моменты они лучше всего раскрываются: паузы, заминки, переключения темы могут рассказать больше любых слов. В сфере обслуживания, объясняет он, всегда есть элемент определенного раболепия – даже если с тобой общаются не слишком любезно, ты должен быть исключительно вежлив, потому что эти люди дают тебе деньги. Это были уроки от мамы, бизнесвумен, которая содержала семью – папа был художником, творил и не умел продавать. Но у него Гэй научился быть портным – работая не с тканями, но с фактурой, сшивать реальные истории так, чтобы они читались как единое литературное произведение – журналистский рассказ. Тализ так и говорит: «Как журналист я портной».