Становление компьютерного трейдинга стало началом новой эпохи. Появление электронных торговых систем перевернуло представления о том, как можно вести торговлю на финансовых рынках. Такие платформы, как NASDAQ, стали пионерами нового подхода, предоставив трейдерам возможность размещать ордера прямо с компьютеров, что ускорило процесс и увеличило доступность информации. Теперь не только крупные финансовые учреждения могли участвовать в торговле, но и индивидуальные инвесторы получили инструмент, позволяющий им конкурировать на равных с профессионалами.
В 1990-е годы началась эволюция алгоритмического трейдинга, который использовал сложные математические модели и программы для автоматизации процессов торговли. Сложные алгоритмы анализировали рынки, сопоставляли данные и создавали оптимизированные торговые стратегии, позволяя трейдерам с высокой скоростью совершать сделки и минимизировать риски. Эти изменения стали возможны благодаря увеличению вычислительных мощностей, росту объема доступной информации и развитию математических моделей. Алгоритмические стратегии, такие как арбитраж, начали мирно сосуществовать с традиционными подходами, создавая тем самым множество возможностей для получения прибыли.
Однако с началом нового тысячелетия технологии вышли на новый уровень благодаря быстрому росту интернет-технологий и развитию финансовых технологий. Появление мобильных приложений и платформ для онлайн-трейдинга изменило правила игры. Теперь трейдеры могли следить за рынками в любое время и в любом месте мира, что создало атмосферу непрерывной торговли. Способность принимать решения немедленно увеличила объем ликвидности на рынках и позволила совершать сделки в режиме реального времени, добавляя существенную динамику.
Следующим шагом стал высокочастотный трейдинг, который использует алгоритмы и скорость для осуществления миллионов сделок в секунду. Это стало возможным благодаря огромным вычислительным ресурсам и непосредственному доступу к рынкам. HFT-трейдеры стремятся захватить крошечные изменения цен, которые происходят на миллисекундных временных отрезках, и играют важную роль в обеспечении ликвидности на финансовых рынках. Однако данный подход также вызвал критику, поскольку многие утверждают, что он приводит к искажению рынка и снижению ценовой стабильности, а значительная разница в скорости исполнения сделок создает неравные условия для трейдеров.