А в конце 1902 года Тэффи завязала сотрудничество с одной из крупнейших газет империи, носившей удивительно пресное название «Биржевые ведомости». Газета выходила в Санкт-Петербурге, была почтенной по возрасту и респектабельной по воззрениям, придерживалась умеренно либеральных взглядов. Императорскую власть и правительство, конечно, не критиковала, но регулярно печатала претензии к столичным и провинциальным властям. Для обывателя она была скучной. Даже ее фельетоны навевали тоску уже названиями. Все они были на очень серьезные темы: «Что читает народ?», «Работа интеллигента», «Нет денег на школы», «Феминизм в провинции», «Куда девались миллиарды?»
В октябре 1902 года газета решилась обновить редакционную политику. В ней появились иллюстрации и легкая рубрика «Картинки и разговоры» с историями о будничной жизни Петербурга, а в воскресных номерах стали печататься «подвальные», то есть помещенные внизу страницы, бойкие фельетоны.
В декабре Тэффи опубликовала в «Биржевых ведомостях» сатирический стих[4], а в январе 1903 года в газете начали выходить ее небольшие Письма к провинциалке. Они были чем-то средним между фельетоном и художественной миниатюрой.
Начало вышло скомканным. Тэффи писала письма от имени лирической героини – девицы Лили, которая с замечательной непосредственностью размышляет о столичной светской жизни.
Вероятно по недосмотру верстальщика, первое письмо вышло с подписью «Лили». Второе опубликовали тоже неверно, ошибившись в псевдониме – Теффи. И только третье – правильно: и Лили, и Тэффи, как, видимо, и задумывалось с самого начала.
Письма выходили в воскресных номерах, скоро Тэффи стала публиковать и фельетоны уже от своего имени. Писала на те же темы: художественные выставки, гадалки, погода, дачная жизнь, болтовня.
Фельетоны были легкими, живыми и неизменно ироничными, что выглядело внове. Юмора, тем более иронии, другим фельетонистам не хватало. Бывали сарказм, критика, насмешки, но ирония – нет. Этим фельетоны Тэффи заметно выделялись среди прочих. И еще они отличались прекрасной художественной отделкой.
К концу 1903 года Тэффи попробовала себя в коротеньких рассказах. Все в тех же «Биржевых ведомостях» вышел впоследствии ставший знаменитым рассказ «Выслужился»: как туповатый мальчик на побегушках подслушал совет торчать у хозяев на виду и стал мешать им постоянными визитами. Или рассказ «Уборка к празднику. (Из записок разведенного мужа)»: как мужчина не вынес генеральной уборки к Пасхе, когда вся квартира встала вверх ногами, и решил развестись с женой.