Kv = σ20 / σ100
где:
σ20 – стандартное отклонение цены за последние 20 периодов;
σ100 – стандартное отклонение цены за последние 100 периодов.
На основе этого коэффициента производится корректировка параметров индикаторов:
При Kv > 1.5 (повышенная волатильность) – увеличиваются периоды расчета и пороговые значения;
При Kv < 0.7 (пониженная волатильность) – уменьшаются периоды расчета и пороговые значения.
Особое внимание уделяется фильтрации сигналов во время экстремальных рыночных событий. Разработан метод "событийной фильтрации", который автоматически увеличивает требования к подтверждению сигналов при наступлении определенных рыночных условий:
Резкое увеличение объема (более чем в 5 раз от среднего);
Внезапные движения цены (более 5% за 5 минут);
Аномальное расширение спреда (более чем в 3 раза от среднего).
Для повышения надежности сигналов разработана система "многофакторной валидации". Каждый сигнал оценивается по шкале от 0 до 100 на основе следующих параметров:
Степень формирования паттерна (вес 30%)
Подтверждение объемом (вес 25%);
Согласованность индикаторов (вес 25%);
Рыночный контекст (вес 20%).
Сигнал считается достоверным только при общей оценке выше 75 баллов.
Важным элементом фильтрации является анализ "временных аномалий". Криптовалютный рынок демонстрирует различное поведение в разное время суток и дни недели. Разработана матрица корректирующих коэффициентов, учитывающая эти особенности:
Для азиатской сессии требования к объему увеличиваются на 20%;
Для европейской сессии пороговые значения индикаторов снижаются на 10%;
Для американской сессии стандартные параметры остаются без изменений.
Дополнительным уровнем фильтрации служит анализ "межрыночных корреляций". Сигналы проверяются на соответствие движениям связанных активов:
Корреляция с основными криптовалютами;
Соответствие движениям фьючерсного рынка;
Поведение индексов волатильности.
Сигнал считается более надежным, если он подтверждается согласованным движением большинства связанных инструментов.
Эффективная фильтрация сигналов и оптимизация параметров индикаторов требуют постоянного мониторинга и адаптации к изменяющимся рыночным условиям. Важно регулярно проводить обратное тестирование используемых методов и корректировать параметры на основе полученных результатов. При этом следует помнить, что излишнее усложнение системы фильтрации может привести к пропуску важных торговых возможностей, поэтому необходимо находить оптимальный баланс между надежностью сигналов и их своевременностью.