.
Вернувшись в Санкт-Петербург, цесаревич возобновил встречи с Кшесинской. Сначала влюбленные встречались на набережной Невы в карете. Затем наследник стал бывать в доме отца Матильды. Обычно он появлялся в обществе своих молодых двоюродных дядей – великих князей Сергея, Георгия и Александра Михайловичей. Кшесинская угощала гостей отцовским шампанским и слушала грузинские песни. По воскресеньям Матильда посещала скачки, усаживаясь напротив царской ложи, и всякий раз получала букет цветов, который по поручению цесаревича ей вручали его друзья-однополчане.
Привязанность Николая Александровича к Кшесинской крепла. Он подарил ей золотой браслет с крупным сапфиром и двумя большими бриллиантами. На следующее лето, когда Матильда вновь танцевала в Красносельском театре, Николай часто бывал на репетициях, сидел у балерины в артистической уборной, где чувствовал себя уютно, как дома, и подолгу беседовал с ней. После спектакля цесаревич сначала ехал к государю поужинать, а затем возвращался в театр за балериной. Вдвоем в экипаже они совершали прогулки под луной, катались по окрестностям Красного Села. Иногда после таких волнующих кровь прогулок ужинали вместе, и Николай оставался у возлюбленной до рассвета.
В конце лета 1892 года Матильда решила обзавестись собственным домом, где могла бы встречаться с цесаревичем. «Хотя наследник, с присущей ему деликатностью, никогда об этом открыто не заговаривал, я чувствовала, что наши желания совпадают… Отец лишь спросил, отдаю ли я отчет себе в том, что никогда не смогу выйти замуж за наследника и что в скором времени должна буду с ним расстаться. Я ответила, что отлично все сознаю, но что я всей душой люблю Ники, что не хочу задумываться о том, что меня ожидает, я хочу лишь воспользоваться счастьем, хотя бы и временным, которое выпало на мою долю», – писала впоследствии балерина. Вскоре Кшесинская сняла в Санкт-Петербурге небольшой двухэтажный дом, принадлежавший композитору Римскому-Корсакову.
На новоселье цесаревич подарил ей набор из восьми золотых чарок для водки с драгоценными камнями. Спустя годы Матильда вспоминала те счастливые дни, что прошли в этом доме. Наследник обычно приезжал вечером, к ужину. Иногда они устраивали небольшие вечеринки, приглашая трех молодых великих князей, одну-двух балерин и тенора, которого Николай очень любил. После ужина князья, по обыкновению, пели грузинские песни, а потом вся компания играла в баккара.