И Николай, и Александра надеялись, что у них родится мальчик, который станет первым с восемнадцатого века наследником, родившимся у царствующего монарха. В середине ноября, когда подошло время родов, приехала, полная радужных надежд, императрица Мария Федоровна. «Разумеется, вы дадите мне знать, как только появятся первые симптомы? – писала она сыну. – Я примчусь к вам, дорогие мои дети, и я не стану вам помехой, а, как городовой, буду отгонять всех от вас».
Когда у Александры начались схватки, возле орудий Кронштадта и Петропавловской крепости заняли свои места артиллеристы. Триста залпов должны были означать появление наследника-мальчика, сто один – девочки. Наконец загрохотали орудия. Прозвучало девяносто девять залпов… сто… сто один… Но сто второго залпа не последовало. Первым ребенком, родившимся у царя Николая II и императрицы Александры Федоровны, была дочь, великая княжна Ольга Николаевна. При рождении она весила девять фунтов (4,1 кг).
Радость, которую принесло рождение первенца, заставила молодых родителей забыть о том, что это не мальчик, а девочка. Когда отцу всего двадцать семь, а матери двадцать два года, кажется, что впереди вечность, что дети еще появятся. Александра сама кормила, мыла дочь, баюкая, пела ей колыбельные песни. Пока Ольга спала, мать, сидя у колыбели, вязала одну за другой кофточки, чепчики и носочки. «Представь себе наше несказанное счастье, ведь у нас такая славная малышка, которую мы холим и лелеем», – писала Александра Федоровна.
Весной, когда на Неве, по которой всю зиму ездили на санях и ходили пешком, затрещал лед, мысли всех подданных империи были заняты предстоящей церемонией коронации. Шел 1896 год, двенадцатимесячный траур окончился; в мае новому императору предстояло короноваться в Москве.
Понимая, что сорокадевятилетней вдовствующей императрице церемония коронации напомнит о скоропостижной смерти Александра III, Николай Александрович попытался утешить мать: «Мне кажется, что мы должны смотреть на все эти тяжелые церемонии в Москве как на великое испытание, посланное Богом, когда на каждом шагу приходится повторять то, что пережили мы в чудные светлые дни 13 лет тому назад! Одна только мысль меня утешает, а именно, что больше в нашей жизни не придется совершать этот обряд, потом уже все будет ровно и спокойно», – отметил он в письме от 27 апреля 1896 года.