После коронации царю и императрице полагалось отправиться в путешествие, нанося государственные и частные визиты вежливости представителям царствующих домов. Летом 1896 года царь и царица поехали в Вену навестить престарелого императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа, посетили кайзера Вильгельма в Бреслау и провели десять спокойных дней в Копенгагене в гостях у родителей вдовствующей императрицы Марии Федоровны, датского короля Христиана IX и королевы Луизы. В сентябре, взяв с собой десятимесячную Ольгу, императорская чета отплыла в Англию, чтобы повидать королеву Викторию.
Королева находилась в это время в горах Шотландии, в огромном, украшенном башнями замке Балморал. Под проливным дождем императорская яхта «Штандарт» встала на якорь на рейде Лейта, и дядя Берти – принц Уэльский – поднялся на борт судна, чтобы предложить свои услуги в качестве проводника в путешествии по диким горам Абердина. Промокнув до нитки, поскольку ехали в открытых экипажах, под вечер путешественники добрались до королевской резиденции. Королева Виктория встретила их на ступенях замка в окружении семейства и свиты. Ее сопровождали шотландские гвардейцы.
Вне себя от радости после долгой разлуки, бабушка и внучка часами сидели рядом, играя с девочкой. В письме, датированном 13 сентября 1896 года, государь, которого оставили на попечение дяди Берти, сообщал императрице-матери: «Она [королева] опять удивительно добра к нам и любезна и страшно рада увидеть Аликс и дочку!.. [Дядюшки] считают своим долгом увозить меня со всеми господами на целый день на охоту, – жаловался он родительнице. – Погода стоит пакостная, каждый день льет, дует ветер и совсем холодно, и, кроме того, мне не везет, я до сих пор не убил ни одного оленя… Я так рад, что Georgie, по крайней мере, бывает на охотах, хоть с ним можно переговорить о прежнем».
Из Шотландии императорская чета направилась в Портсмут, а оттуда во Францию. В отличие от визита в Англию, представлявшего собой отдых в семейном кругу, посещение Франции стало событием огромного значения для обеих держав. Вопреки различиям в их политических системах, крупнейшая из европейских республик и абсолютная монархия для достижения своих дипломатических целей стали военными союзниками. Начиная с 1870 года, когда Франция, проигравшая Франко-прусскую войну, лишилась своих восточных провинций – Эльзаса и Лотарингии, французские государственные деятели и военачальники мечтали о реванше с помощью неисчислимого воинства русского царя. Со своей стороны, царю Александру III нужен был союз, который нейтрализовал бы гигантскую военную мощь Германской империи, образовавшейся у западных рубежей России. Франция была готова предоставить крупные займы, необходимые русскому императору для реорганизации армии и строительства железных дорог. В 1888 и 1889 годах России под невысокий процент был предоставлен первый из этих займов. В 1891 году в Кронштадт пришли с визитом французские корабли, и всероссийский самодержец, обнажив голову, слушал «Марсельезу». Прежде исполнение этого революционного гимна в российских владениях считалось уголовно наказуемым преступлением. В 1893 году русская эскадра посетила Тулон, а в 1894 году, когда скончался Александр III и трон занял его сын, Россия и Франция заключили договор о союзничестве. Раймон Пуанкаре, президент Франции, во время Первой мировой войны отмечал в своих «Мемуарах»: «Те из нас, кто возмужал к 1890 году, не могут не вспомнить без особого чувства то потрясающее впечатление, которое произвело на нас миролюбие Александра III».