Петербург – порочный город, в нем ничего русского. Русский народ искренне предан своему монарху, а революционеры, прикрываясь его именем, настраивают крестьян против помещиков и т. д., каким образом, не знаю. Как бы мне хотелось быть мудрее и оказаться по-настоящему полезной супругу. Я люблю свою новую родину. Она так молода, сильна, в ней столько доброго, только народ неуравновешен и похож на больших детей. Бедный Ники, как ему трудно приходится. Если бы у его родителя было больше надежных людей, которых он смог бы привлечь, мы смогли бы назначать их на нужные должности; теперь же у нас или очень старые, или слишком незрелые люди, у нас нет выбора. От дядей проку мало. Миша [великий князь Михаил Александрович, младший брат государя] еще совсем мальчик…»
Но Кровавое воскресенье было лишь началом страшного года. Через три недели, в феврале, в Москве был убит великий князь Сергей Александрович, дядя царя и муж Эллы. Великий князь, гордившийся тем, что его так ненавидят революционеры, попрощавшись с женой, выезжал из Никольских ворот Кремля, где в это время находилась жена, и в ту минуту в него бросили бомбу. Услышав грохот взрыва, Елизавета Федоровна воскликнула: «Это Серж!» – и кинулась к супругу. Но нашла лишь окровавленные куски, разбросанные на снегу. Набравшись мужества, великая княгиня подошла к умирающему кучеру и успокоила его, сказав, что генерал-губернатор остался жив. Впоследствии Елизавета Федоровна посетила убийцу, эсера Каляева, в тюрьме и просила его покаяться: «Если вы вступите на путь покаяния, я умолю Государя даровать вам жизнь и буду молиться Богу, чтобы Он вас простил так же, как я сама уже вас простила». Тот отказался, заявив, что его смерть будет способствовать свержению самодержавия.
После убийства мужа жизнь Эллы круто изменилась. Веселой, порывистой молодой женщины, которая руководила младшей сестрой, оставшейся без матери, и которая отвергла ухаживания Вильгельма II, каталась на коньках и танцевала с цесаревичем, как не бывало. Теперь на первый план вышла та святая доброта и мягкость характера, которые позволяли великой княгине мириться с нравом мужа. Несколько лет спустя Елизавета Федоровна основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель и стала ее настоятельницей. Великая княгиня «проявила последнюю заботу о женском изяществе: она заказала рисунок одежды для своей общины московскому художнику Нестерову. Одежда эта состояла из длинного платья тонкой шерстяной материи светло-серого цвета, полотняного нагрудника, тесно окаймляющего лицо и шею, и, наконец, из длинного покрывала белой шерсти, падающего на грудь в широких складках».